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《管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)》1997年
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证券数目增加时最优投资组合的风险变化分析

张义波  
【摘要】:以证券组合投资之最小方差集合为研究对象,证明了随着证券数目的增加,对应相同的期望收益率,最优投资组合的风险不一定必然减少;并给出了在风险不减少情况下无效证券差别的充要条件。
【作者单位】:苏州丝绸工学院管理系
【分类号】:F224

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【参考文献】
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