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不允许卖空证券组合投资有效边界的确定

陈收  
【摘要】:证券组合投资有效边界是确定最优投资结构的关键。文中研究了证组合投资风险函数及有效边界的凹性,针对不允许卖空的约束,将求最小风险的二次规划转化为线性规划,并根据其最优基及其灵敏度分析,提出了分段确定有效边界的方法,使各段有效边界可直接由相应的数学表达式来求得。

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