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《管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)》1997年
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基于几何布朗运动条件下的期权定价方程

孙良  潘德惠  
【摘要】:针对Black-scholes期权定价方程,通过求解Kolmogorov后退方程,导出基于几何布朗运动条件下构成期权的股票价格的转移密度函数,运用格林函数法解得Black-Sholes方程的解,从而清楚地看到决定期权价格的诸量关系。
【作者单位】:东北大学管理学院 东北大学管理学院
【分类号】:F224

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