北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析

王铮吴冲锋钱宏伟

【摘要】：根据Nordhaus模型与Arrow模型,对北京商品交易所绿豆期货合约的有效性进行检验,并对其检验结果进行了分析讨论。研究结果表明,北京绿豆期货市场基本拒绝有效市场假设。

【作者单位】：上海交通大学系统工程研究所上海交通大学系统工程研究所上海交通大学系统工程研究所
【基金】：国家自然科学基金上海市青年科技启明星计划资助项目
【分类号】：F224

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	【参考文献】
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中国期刊全文数据库

前2条

1	吴冲锋，顾常春;铜1期货价格有效性实证研究──BGS模型[J];系统工程理论方法应用;1996年02期
2	吴冲锋，顾常春;期货市场有效性研究综述[J];系统工程理论方法应用;1996年01期

	【共引文献】
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中国期刊全文数据库

前4条

1	于伟峰;;上海期铜价格有效性研究[J];经济师;2007年05期
2	赵亚东;;期货市场交易额与GDP动态相关性实证研究——基于2001年—2008年的数据分析[J];市场周刊(理论研究);2009年10期
3	朱晋;市场因素影响商品期货价格的多元模型分析[J];数量经济技术经济研究;2004年01期
4	吴冲锋，顾常春;铜1期货价格有效性实证研究──BGS模型[J];系统工程理论方法应用;1996年02期

中国博士学位论文全文数据库

前9条

1	王健;我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D];浙江大学;2004年
2	孙建明;甚高频交易数据的金融计量研究[D];华中科技大学;2004年
3	齐明亮;中国期货市场效率实证研究[D];华中科技大学;2004年
4	田洪;中国期货市场风险监管研究[D];华中科技大学;2008年
5	王川;我国粮食期货市场与现货市场价格关系的研究[D];中国农业科学院;2009年
6	何锋;中国商品期货市场效率问题研究[D];华中科技大学;2009年
7	李敬;中国油脂期货市场效率研究[D];华中农业大学;2010年
8	黄晓千;我国农产品期货市场功能和效率的实证研究[D];吉林大学;2010年
9	于静淼;金融危机背景下中国农产品期货市场的价格发现与风险规避研究[D];沈阳农业大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	董羽鹏;我国燃料油期货市场运行效率比较研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
2	宫进;国际干散货运价风险相关问题的实证研究[D];上海海运学院;2001年
3	喻开志;金融衍生品的风险投资[D];重庆师范大学;2003年
4	刘军峰;基于协整理论的中国商品期货市场与现货市场长期均衡关系的研究[D];天津大学;2004年
5	邹书中;上海期货交易所铜期货价格形成机制的实证分析[D];中南大学;2004年
6	毕传文;我国农产品期货市场效率研究[D];吉林大学;2004年
7	吕瑜;中国农产品期货价格与期货市场功能研究[D];浙江大学;2003年
8	程雄飞;中国农产品期货市场有效性实证研究[D];武汉大学;2005年
9	王远志;中国期货市场价格行为的实证研究[D];天津大学;2005年
10	肖作良;中国铝和天然橡胶现货价格和期货价格协整分析[D];对外经济贸易大学;2006年

	【二级参考文献】
	【二级参考文献】

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前1条

1	吴冲锋，顾常春;期货市场有效性研究综述[J];系统工程理论方法应用;1996年01期

	【相似文献】
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中国期刊全文数据库

前10条

1	齐明亮;郑州期货市场有效性的实证研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2004年07期
2	杨勇;达庆利;;中国权证市场有效性的方差比检验[J];经济经纬;2008年01期
3	董斌;朱涛;邱雅楠;;上海铝期货市场有效性的实证研究[J];技术经济;2005年12期
4	赵晓葵;套期保值率及风险运算方法的改进[J];青海大学学报(自然科学版);2005年05期
5	庞作祥;;商品期货市场操纵成本以及操纵收益评价[J];河北经贸大学学报;2006年03期
6	韩鑫韬;吴江;;我国的期货市场与价格发现功能[J];云南大学学报(自然科学版);2008年S1期
7	邵永同;高旺盛;;基于CSAD的期货市场羊群效应实证分析——以CZCE棉花期货为例[J];金融发展研究;2009年02期
8	杨丽琳;;基于VAR模型的我国期货市场经济增长效应分析[J];商业时代;2010年11期
9	周中兵;;基差在套期保值中的作用及应用[J];铁路采购与物流;2010年06期
10	吴迟;陈茹;;中国商品期货市场的周日历效应实证研究[J];中国市场;2010年41期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	王铮;吴冲锋;钱宏伟;;北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
2	王鹏;魏宇;;我国金属期货市场波动的典型事实及风险计量模型研究[A];第六届（2011）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2011年
3	周蓓;齐中英;;我国期货市场波动性的非对称效应实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
4	郭立胜;应益荣;;期货市场的组合套期保值策略及其风险规避分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
5	什建岭;贺仲雄;;期货价格预测的新方法——反馈灰色Markov模型[A];1996中国控制与决策学术年会论文集[C];1996年
6	姚荣辉;毕沙沙;;香港恒生指数期货价格发现功能的实证分析[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
7	李锬;齐中英;雷莹;;有限理性、异质信念与商品期货价格波动[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
8	徐涛;应益荣;;股指期货标的指数选择及风险控制实证分析[A];第四届中国不确定系统年会论文集[C];2006年
9	赵茜;王书平;孟繁君;;投机对上海燃料油期货价格的影响分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
10	杨升;何凌云;周曙东;张维娜;;大商所豆一与豆粕期货合约价格的协整性分析[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年

中国重要报纸全文数据库

前5条

1	徐海熙;概率论在期货投资中的运用[N];期货日报;2009年
2	新华期货郭伟明钱江峰;灰色系统理论在商品期货预测中的应用研究[N];期货日报;2008年
3	邢政;跨期套利合约价差与库存关系的实证检验[N];期货日报;2009年
4	国泰君安期货研究所吴泱;多因子模型在套期保值中的应用[N];期货日报;2009年
5	新华期货何方伟;沪铅期货价格发现功能的实证分析[N];期货日报;2011年

中国博士学位论文全文数据库

前6条

1	孙坚强;农产品期货市场福利效应分析[D];厦门大学;2006年
2	刘庆富;中国期货市场波动性与价格操纵行为研究[D];东南大学;2005年
3	刘永新;期货价格波动趋势分析的弹性系统模型及其应用研究[D];中国矿业大学;2010年
4	胡苏皓;自然垄断产业市场有效性评价研究[D];天津大学;2008年
5	侯成琪;非正态分布条件下的投资组合模型研究[D];武汉大学;2005年
6	邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	常明健;中国商品期货市场有效性的实证分析[D];南京航空航天大学;2008年
2	陈丽莹;算法交易[D];吉林大学;2010年
3	邹华;完善我国期货市场中大豆套期保值功能研究[D];首都经济贸易大学;2008年
4	许晓燕;基于事件风险的VaR值计算[D];浙江工商大学;2010年
5	祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
6	肖志斌;纽约商业期货交易所天然气期货功能实证研究[D];中南大学;2005年
7	王远志;中国期货市场价格行为的实证研究[D];天津大学;2005年
8	皮方;风险厌恶和失望厌恶条件下的期货套期保值与市场均衡[D];武汉大学;2005年
9	周红梅;我国沪铜期货市场的价格发现功能及风险度量的实证研究[D];南昌大学;2010年
10	王玉刚;基于非线性组合的最小方差套期保值模型研究[D];大连理工大学;2006年

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