非负投资比例约束下组合证券投资风险最小化的树形算法

【摘要】：正 1 引言将资金分散投资于多种证券的组合证券投资是分散投资风险的有效途径。在H.M.Markowitz创立的现代组合证券投资理论中,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差(代表风险)两项指标。文献[3]研究了基于风险最小化的组合证券投资决策方法,但未涉及各证券投资比例系数的符号问题。而负的投资比例系数意味着卖空(Short Selling)相应的证券,

下载App查看全文

下载全文更多同类文献

PDF全文下载

CAJ全文下载

(如何获取全文？欢迎：购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

	【相似文献】
	【相似文献】

中国期刊全文数据库

前20条

1	柯珂;樊智;佘震宇;霍艳芳;;超网络时代的电子金融和风险管理[J];上海理工大学学报;2011年03期
2	孙祥凯;李声杰;程莹;赵培;;集值优化问题的高阶最优性条件(借助Studniarski导数)(英文)[J];数学进展;2011年04期
3	杨仕椿;吴文权;;与Smarandache乘法函数D_m(n)有关的一个方程[J];阿坝师范高等专科学校学报;2011年02期
4	;[J];;年期
5	;[J];;年期
6	;[J];;年期
7	;[J];;年期
8	;[J];;年期
9	;[J];;年期
10	;[J];;年期
11	;[J];;年期
12	;[J];;年期
13	;[J];;年期
14	;[J];;年期
15	;[J];;年期
16	;[J];;年期
17	;[J];;年期
18	;[J];;年期
19	;[J];;年期
20	;[J];;年期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	唐小我;傅庚;曾勇;;非负投资比例约束下组合证券投资风险最小化的树形算法[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第3卷）[C];1995年
2	曾勇;唐小我;;非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法[A];1994中国控制与决策学术年会论文集[C];1994年
3	王晓川;吴文江;;组合证券投资决策方法的研究[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年
4	吴玲;;最优组合证券投资模型的实用性分析[A];Systems Engineering, Systems Science and Complexity Research--Proceeding of 11th Annual Conference of Systems Engineering Society of China[C];2000年
5	唐小我;李平;王竹;;单位风险收益指标下组合证券投资点的确定[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
6	唐小我;曹长修;;组合证券投资决策分析方法研究[A];1992年中国控制与决策学术年会论文集[C];1992年
7	张兴会;杜升之;陈增强;袁著祉;;基于遗传算法的有约束非线性预测控制[A];首届信息获取与处理学术会议论文集[C];2003年
8	王竹芳;钟圣俊;;用退火遗传算法求解投资组合问题[A];现代工业工程与管理研讨会会议论文集[C];2006年
9	应建军;;资本资产定价模型下的组合证券投资的模型研究[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
10	张强;李树荣;张晓东;雷阳;;基于约束凝聚的最优控制数值解法[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	罗洪林;带锥约束的优化问题的弱尖锐性研究[D];复旦大学;2010年
2	刘永朝;关于随机均衡约束数学规划的若干研究[D];大连理工大学;2011年
3	郑术蓉;线性不等式约束下的EM算法[D];吉林大学;2004年
4	周轩伟;群体决策和多目标决策的若干理论和方法[D];上海大学;2004年
5	孟纯军;求解几类特殊的约束矩阵方程的理论与算法研究[D];湖南大学;2005年
6	马明娟;一类共轭梯度方法及其收敛性[D];吉林大学;2009年
7	李华;证券投资组合的风险度量与熵优化模型研究[D];大连理工大学;2003年
8	郭方芳;关于模糊优化与模糊空间的某些研究结果[D];大连理工大学;2004年
9	肖现涛;求解半定约束二次规划逆问题的数值方法[D];大连理工大学;2009年
10	宋博;Log-最优资产组合与风险管理[D];吉林大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王峥;基于收益和风险满意度的组合投资决策[D];天津大学;2004年
2	陆信誉;加入成本参量的最优CVaR衍生证券投资组合[D];浙江大学;2006年
3	张冰;模糊分类的鲁棒性及模糊RMM一类分类器[D];哈尔滨工业大学;2010年
4	李玲;基于细分的保弧长曲线变形[D];大连理工大学;2004年
5	苗强;基于风险度量的证券组合投资优化模型研究[D];中南大学;2007年
6	鄢小彬;组合预测技术及其应用[D];武汉理工大学;2007年
7	李文平;商品期货套期比率计量研究[D];吉林大学;2006年
8	唐孝;支持向量机（SVM）及其在心电图（ECG）分类识别中的应用[D];四川师范大学;2007年
9	罗晓艳;投资组合中均值-CVaR模型与均值-ER模型的实证研究[D];华中科技大学;2006年
10	李景龙;具有约束的半线性抛物方程的能控性[D];东北师范大学;2009年

中国重要报纸全文数据库

前2条

1	永安期货研究中心马春阳;利用股指期货对投资组合进行套期保值[N];期货日报;2008年
2	海证期货陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡邮局汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南