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非负投资比例约束下组合证券投资风险最小化的树形算法

唐小我  傅庚  曾勇  
【摘要】:正 1 引言将资金分散投资于多种证券的组合证券投资是分散投资风险的有效途径。在H.M.Markowitz创立的现代组合证券投资理论中,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差(代表风险)两项指标。文献[3]研究了基于风险最小化的组合证券投资决策方法,但未涉及各证券投资比例系数的符号问题。而负的投资比例系数意味着卖空(Short Selling)相应的证券,

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