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组合证券最优投资比例向量的进一步研究

唐小我  曾勇  金德运  
【摘要】:正 1 不考虑非负约束条件下最优投资比例向量的确定考虑n种单项证券的组合,记组合证券风险(即收益率方差)为δ~2,各单项证券收益率的协方差矩阵为Σ=(δ_(ij))_(n×n),假定Σ正定。各证券投资占总投资的比例为w_1,w_2,…,w_n,投资比例向

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