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《全国青年管理科学与系统科学论文集(第2卷)》1993年
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带随机参数线性系统的最优控制(Ⅰ):谨慎控制

尹翔康  吴冲峰  
【摘要】:正 带随机参数线性系统(Linear Systems with Random Parameters,LSRP系统)是一类具有广泛应用价值的系统。许多物理、化学过程及社会经济系统都可以用LSRP系统来描述或近似。作者在研究融资投资的优化决策时也发现,这类决策问题可归结为LSRP系统的控制与优化问题。当随机参数与状态相关时,LSRP系统是一类非线性随机系统。通常的Kalman滤波器和控

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