平面上随机微分方程的ε-最优控制

【摘要】：正随机控制理论是相对年轻的一个数学分支,在50年代末期才逐渐发展起来,Wonham首先利用二次性能判据(quardratic performance criterion)来考虑最优随机控制。同期Girsanov和Howard在构造一般性随机控制理论方面跨出了重要的第一步。这种理论是建立在动态规划的Bellman技巧之上。之后国外许多学者对随机过程的最优控制问题的一般理论做了大量的工作,如GihmanSkorohod,Dynkin,Krylov等,而双参数随机过程的理论直到70年代初期才发展起来,目前正处于方兴未艾的阶段。有关的内容可参看[1,13,3]等。关于平面上马氏型随机微分方程解的存在性、唯一性的工作最早是由Cairoli做的。而对于

【作者单位】：中科院武汉数学物理研究所
【基金】：国家自然科学基金
【分类号】：O232

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中国期刊全文数据库

前10条

1	赵雅明;两指标σ——域族的正则性及局部鞅停止的不变性[J];鞍山师范学院学报;1991年03期
2	赵雅明;两参数随机积分方程解的唯一性[J];鞍山师范学院学报;1993年03期
3	赵雅明;两参数半鞅随机积分方程[J];鞍山师范学院学报;1995年03期
4	赵雅明;两参数随机积分方程解的存在性[J];鞍山师范学院学报;1996年04期
5	刘平兵,向绪言;两参数混合型S.D.E解的性质(英文)[J];湖南文理学院学报(自然科学版);2005年03期
6	王生喜,文平;亚强停点及二参数过程的弱停止[J];昌吉师专学报;2001年03期
7	郭学鹏,杨向群;一类广义Poisson单[J];上海电力学院学报;1995年01期
8	赵觐周;赵雅明;;两指标域流的正则性及局部鞅停止的不变性[J];纺织基础科学学报;1992年01期
9	赵平;;期望算子的可换性与σ-域[J];纺织基础科学学报;1993年03期
10	陈宗洵;;一个有界而发散的二指标鞅[J];福建师大学报(自然科学版);1982年02期

中国博士学位论文全文数据库

前3条

1	何凯;局部时与分数次Brown运动的拟必然分析[D];华中科技大学;2005年
2	曹桂兰;无穷维空间上的随机微分方程[D];华中科技大学;2005年
3	何统军;树鞅理论及其应用[D];华中科技大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前7条

1	梁明杰;可加布朗单的局部时与某些独立高斯场的相交局部时[D];福建师范大学;2010年
2	奚晓军;广义布朗运动和广义布朗单的Girsanov型测度变换及其应用[D];福建师范大学;2007年
3	丁俊贵;一类推广的倒向随机微分方程[D];华中科技大学;2006年
4	朱景阳;多参数Brown运动驱动的非Lipschitz随机微分方程[D];华中科技大学;2006年
5	袁兴伟;随机微分方程的强解存在唯一性定理[D];华中科技大学;2007年
6	周贵良;Lipschtiz条件随机微分方程的弱逼近[D];华中科技大学;2007年
7	任欢;倒向双随机微分方程在随机微分效用上的应用[D];华中科技大学;2007年

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前10条

1	刘伟;;一类随机微分方程的稳定性[J];科技信息;2010年12期
2	付苗苗;;一类非自治随机微分方程的几乎自守解[J];吉林大学学报(理学版);2011年04期
3	吴臻,于志勇;带随机跳跃的线性二次非零和微分对策问题[J];应用数学和力学;2005年08期
4	朱崇军;徐侃;;关于一类时滞随机微分系统常返性的一点注记[J];湖北师范学院学报(自然科学版);2006年02期
5	张立东;杨华;杜子平;;双边反射Ornstein-Uhlenbeck过程的两个结果[J];天津科技大学学报;2010年04期
6	李昌文,毛学荣;It型随机微分方程解的有界性[J];华东理工大学学报;1983年03期
7	肖宇;张海莹;;非线性随机微分方程的Euler—Mamyama方法均方稳定性[J];哈尔滨师范大学自然科学学报;2007年06期
8	丁灯,郑小任;一类具有随机反射边界的随机微分方程(Ⅱ)[J];中山大学学报(自然科学版);2000年06期
9	杨孝先;在总体生物学中使用随机积分的问题[J];自然杂志;1986年10期
10	凡汝宗;;一类带局部时的随机微分方程和双壁斜布朗运动[J];应用概率统计;1987年02期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	龙红卫;;平面上随机微分方程的ε-最优控制[A];企业发展与系统工程——中国系统工程学会第七届年会论文集[C];1992年
2	吴晓群;赵雪漪;吕金虎;;节点动力学含随机噪声的复杂动力网络拓扑结构识别[A];中国自动化学会控制理论专业委员会A卷[C];2011年
3	尹翔康;吴冲峰;;带随机参数线性系统的最优控制(Ⅰ):谨慎控制[A];全国青年管理科学与系统科学论文集（第2卷）[C];1993年
4	周渊;;离散系统线性二次最优控制的存在性[A];第二十四届中国控制会议论文集（上册）[C];2005年
5	王栩男;;离散系统H_∞在宏观经济运行中的应用[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
6	肖会敏;刘臣;;存货加速器理论的系统分析[A];中南六省（区）自动化学会第24届学术年会会议论文集[C];2006年
7	陈桂云;潘德惠;;某地区国民经济最优增长与控制[A];1997中国控制与决策学术年会论文集[C];1997年
8	王青;张颖昕;;“最优控制”课程的教学研究与实践[A];2011高等职业教育电子信息类专业学术暨教学研讨会论文集[C];2011年
9	尹翔康;吴冲锋;;带随机参数线性系统的最优控制(Ⅱ):控制矩阵是确定性矩阵[A];全国青年管理科学与系统科学论文集（第2卷）[C];1993年
10	曾锋;高东杰;;离散分段线性系统性能分析和预测控制[A];第二十四届中国控制会议论文集（上册）[C];2005年

中国重要报纸全文数据库

前1条

1	本报记者操秀英;概率论科学的默默探索者[N];科技日报;2010年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	付苗苗;随机微分方程中的几乎自守问题[D];吉林大学;2011年
2	张雨馨;随机微分方程若干数值方法的稳定性分析[D];吉林大学;2012年
3	吴小太;几类随机微分方程解的存在与稳定性的研究与应用[D];东华大学;2012年
4	胡琳;几类带泊松跳随机微分方程数值方法的收敛性与稳定性[D];中南大学;2012年
5	屈小妹;几类随机微分方程数值方法的稳定性分析[D];华中科技大学;2011年
6	肖华;部分信息下正倒向随机系统的最优控制和微分对策理论[D];山东大学;2011年
7	孟庆欣;有跳跃的随机系统的最优控制[D];复旦大学;2010年
8	王小捷;随机微分方程数值算法研究[D];中南大学;2012年
9	陈绍宽;欧氏空间和函数空间中的倒向随机方程[D];复旦大学;2010年
10	李搏;主部系数含控制的偏微分方程最优控制[D];复旦大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	徐永锋;随机中立型微分动力系统的最优控制[D];广州大学;2010年
2	王虹;随机微分方程数值解法在水库调洪演算中的应用[D];吉林大学;2009年
3	卢霏;地下水运动随机模型及其Monte-Carlo方法应用[D];吉林大学;2006年
4	李丁;扩散情形的Feller与强Feller性[D];湖南师范大学;2009年
5	庞亮;由分式噪声驱动的随机微分方程[D];华中科技大学;2008年
6	胡盈;倒向随机微分方程的数值方法及其金融应用[D];东华大学;2005年
7	田里;随机微分方程数值解的分裂格式及其收敛性分析[D];山东大学;2006年
8	傅味;随机微分方程的几类数值方法及其应用[D];吉林大学;2009年
9	贾小青;对两类随机微分方程解的性质的研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
10	李顺萍;随机微分方程样本广义解[D];华中科技大学;2010年

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