历史横断面数据的时间序列化

【摘要】：正一、问题的提出预测的原始思路是:对一组时间序列数据{Xt|t=t1,t2,…,tt,…,tm}(ti为时间的自然顺序),通过适当的方法滤去其因随机干扰造成的分量,回归出它随时间变化的规律X(t),再利用X(t+τ)求出经过τ之后t的预测值.

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中国期刊全文数据库

前20条

1	王刚,胡德文;基于时间序列预测的独立分量排序[J];国防科技大学学报;2005年05期
2	唐功爽;时间序列分析在经济预测中的应用[J];统计与信息论坛;2005年06期
3	黎锁平,刘坤会;时间序列指数平滑模型新体系及算法[J];应用概率统计;2005年04期
4	王波;张凤玲;;神经网络与时间序列模型在股票预测中的比较[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2005年06期
5	李卫国;张俊梅;;多维相关系数平稳序列分析方法[J];沈阳航空工业学院学报;2006年05期
6	刘培;;基于ARIMA模型对上证国债指数的预测研究[J];上海金融学院学报;2009年06期
7	潘贵豪;胡乃联;刘焕中;李国清;;基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析[J];黄金;2010年01期
8	王浩;;农民收入预测及ARIMA模型选择[J];安徽农业科学;2010年31期
9	熊有伦;时间序列的状态模型[J];华中科技大学学报(自然科学版);1985年05期
10	孙兰芬;;关于时间序列线性预报问题的单纯形算法[J];运筹学学报;1988年02期
11	石美娟;ARIMA模型在上海市全社会固定资产投资预测中的应用[J];数理统计与管理;2005年01期
12	孟辉,冯志明,王晓晔;一种快速的时间序列相似性算法的研究及其在股票管理中的应用[J];河北工业大学学报;2005年05期
13	马仲海;;泛函预测的模糊逼近与最佳逼近[J];广西民族学院学报(自然科学版);2006年01期
14	刘小乡;;时间序列的修匀与预测方法[J];中国医院统计;2006年02期
15	麦元勋;;流动性与股票收益:来自我国股市的时间序列实证分析[J];广东商学院学报;2006年04期
16	储海林;潘美龄;李哲;;知否,知否,应是绿肥红瘦——对于随机性的探讨[J];统计研究;2006年11期
17	赵秀丽;赵俊龙;;基于样条函数的时间序列预测模型[J];统计与决策;2007年08期
18	池启水;刘晓雪;;ARIMA模型在煤炭消费预测中的应用分析[J];能源研究与信息;2007年02期
19	夏景明;肖冬荣;;基于Lyapunov指数和CBP的混沌时序预测模型[J];统计与决策;2007年16期
20	唐诚;陶敏;;邮政储蓄月增量的谱分析[J];科技资讯;2008年35期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	陈赫;罗声求;;历史横断面数据的时间序列化[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年
2	蒋斌松;韩立军;贺永年;;时间序列Lyapunov指数的估算及预测[A];矿山建设工程新进展——2005全国矿山建设学术会议文集（下册）[C];2005年
3	潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
4	孙伟;卢建昌;孟明;;基于时间序列支持向量机模型的电价预测研究[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
5	李卫国;张俊梅;;相关系数MA(q)序列与其威利谱的关系[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
6	张颖;路影;;时尚商品价格时间序列的多重分形分析[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
7	张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
8	戴丽金;何振峰;;基于云模型的时间序列相似性度量方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
9	侯峰;杨力;;一种基于分形理论的股市分析和预测方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年
10	刘卓军;李晓明;;一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
2	柳会珍;金融收益率时间序列的极值研究[D];中国人民大学;2005年
3	董晓莉;时间序列数据挖掘相似性度量和周期模式挖掘研究[D];天津大学;2007年
4	许娜;时间序列的分形及其混沌分析[D];北京交通大学;2011年
5	甘敏;基于状态相依模型的非线性时间序列建模及其优化方法研究[D];中南大学;2010年
6	王晓晔;时间序列数据挖掘中相似性和趋势预测的研究[D];天津大学;2003年
7	李嵩松;基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测[D];哈尔滨工业大学;2011年
8	金百锁;大维随机矩阵谱分布的极限理论研究及其应用[D];中国科学技术大学;2006年
9	李汉东;多变量时间序列波动持续性研究[D];天津大学;2000年
10	韩文蕾;中国股票市场的非线性分析与预测[D];西北工业大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王丽敏;两类模糊随机时间序列预测方法[D];河北大学;2001年
2	王琦;时间序列在油田效益审计中的应用[D];吉林大学;2009年
3	曹晓琴;非线性优化的混合算法及其应用[D];燕山大学;2010年
4	祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
5	张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6	艾书超;单变量时间序列建模与预测研究[D];武汉理工大学;2005年
7	舒俊;中国股市日收益率波动特征研究[D];华中科技大学;2005年
8	吴喜;时间序列建模与模型选择的应用研究[D];合肥工业大学;2006年
9	马俊;中国证券市场与经济增长[D];西南民族大学;2006年
10	陶芮;扩散熵和概率流的经验模式分解模型[D];北京交通大学;2011年

中国重要报纸全文数据库

前6条

1	中期研究院王璐吕圳;重标极差法的期货品种收益波动性研究[N];期货日报;2008年
2	光大期货曾超;影响铜价因素的实证分析[N];期货日报;2007年
3	经易期货易彦;沪深300指数波动率特性及期货合约保证金水平测定[N];期货日报;2007年
4	季美;股指期货无风险套利中β值的应用性研究[N];期货日报;2007年
5	方正期货王飞;从恒指期货经验分析沪深300期指套利价差变化规律[N];期货日报;2008年
6	海证期货陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年

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