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运用随机控制准则进行证券投资

陆静  
【摘要】:根据冯·诺依曼与摩根斯坦的现代效用理论,本文把对证券收益的研究转向对证券收益效用的研究,并导出一级随机控制准则(FSD)和二级随机控制准则(SSD)。运用SSD对上海证券交易所几只30指数股票进行了实证研究。

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