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《第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集》2011年
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利率风险管理的目标具有一致性吗?——基于商业银行净利息收入和经济价值的整合分析

林茂  杨丹  
【摘要】:近年来,银行账户利率风险已成为我国商业银行稳健经营所面临的实质性风险。本文根据我国五家商业银行的样本,基于收益率曲线动态,运用Vasicek模型和CIR模型的模拟风险收益(EaR)和风险价值(VaR)方法,以及巴塞尔委员会的200基点标准冲击方法,探讨商业银行的银行账户利率风险暴露的计量。研究发现,五家银行1年内净利息收入面临的是利率下降的风险,而经济价值面临的是利率上升的风险,利率冲击的效应并不一致。在此基础上,本文建立一个分析框架模型,使用1年内缺口值占总缺口值的比率作为资产负债管理策略的代理变量,直观地反映利率变化对不同资产负债结构银行的影响,为银行业有效管理和监管利率风险提供理论依据。
【作者单位】:西南财经大学工商管理学院
【分类号】:F822.0;F224

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