收藏本站
《第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集》2011年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于改进的支持向量回归机的金融时序预测

陈懿冰  张玲玲  石勇  
【摘要】:金融市场是一个复杂、演化、非线性的动态变化的系统。金融数据往往带有噪声,非平稳且时常是混沌的。本文基于时序数据的先验知识——近期数据对于预测未来走势提供了更多的信息,对于传统的支持向量机的回归模型做出了小的改进,即对于近期的数据预测错误施以更严重的惩罚,构建了改进的支持向量回归机模型。本文使用该改进模型对中国股票市场指数时间序列进行了预测,结果显示,当股市处于平稳上升或下降时,模型有较好的预测效果。

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杨建辉;李龙;;基于SVR的期权价格预测模型[J];系统工程理论与实践;2011年05期
2 阿荣;张宏伟;徐赐文;;模型FI-EGARCH-M的建立及实证分析[J];数学的实践与认识;2011年09期
3 赵丽琴;;金融整体风险度量的Copula方法研究[J];未来与发展;2011年07期
4 韩雯;;ARIMA模型在贵州省农产品价格预测中的应用——以辣椒为例[J];安徽农业科学;2011年21期
5 汪金;;基于ARMA模型的我国一次性能源生产量分析[J];东方企业文化;2011年10期
6 王晓润;孙鑫;;基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险实证分析[J];商业时代;2011年20期
7 张春赛;胡良剑;;时滞均值回复θ过程Caratheodory近似解的强收敛性[J];纺织高校基础科学学报;2011年02期
8 周艺;董依兰;尹余芳;;基于指数回归-ARMA模型对我国居民储蓄的预测[J];经营管理者;2011年16期
9 钟法林;陈荣达;;非对称Laplace分布下外汇收益率的实证分析[J];吉林工商学院学报;2011年04期
10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈懿冰;张玲玲;石勇;;基于改进的支持向量回归机的金融时序预测[A];第六届(2011)中国管理学年会论文摘要集[C];2011年
2 尤华;王建东;;机场噪声的时间序列预测[A];2011年通信与信息技术新进展——第八届中国通信学会学术年会论文集[C];2011年
3 王国刚;;切忌:不加分析地使用金融数据[A];Data Analysis, Econo-physics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
4 汤俊;肖健华;吴今培;;基于支持向量回归的商业银行信贷风险评估[A];中国运筹学会第八届学术交流会论文集[C];2006年
5 李平;汪秉宏;;DNA序列分析法在金融数据的时间序列中的应用[A];Complexity Problems--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop[C];2001年
6 刘卓军;李晓明;;一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
7 毛宇清;王咏青;王革丽;;支持向量机方法应用于理想时间序列的预测研究[A];中国气象学会2008年年会气候预测研究与预测方法分会场论文集[C];2008年
8 刘碧森;姚宇;;粗SVM理论及其在税收预测中的应用[A];第三届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2005年
9 曹聪梅;甘仞初;;非平稳时间序列预测模型在农产品供求量预测中的应用研究[A];2003年中国管理科学学术会议论文集[C];2003年
10 张斌;葛中全;;R&D投入对专利申请数影响的实证分析[A];中国企业运筹学学术交流大会论文集[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 广发期货投资研究部 陈年柏;VaR模型在股指期货保证金设计中的应用[N];期货日报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 谭显胜;支持向量回归解释性体系的建立及应用[D];湖南农业大学;2010年
2 蒋辉;经济预测的灰色支持向量回归方法[D];中南大学;2010年
3 刘广利;基于支持向量机的经济预警方法研究[D];中国农业大学;2003年
4 田英杰;支持向量回归机及其应用研究[D];中国农业大学;2005年
5 赵晖;支持向量机分类方法及其在文本分类中的应用研究[D];大连理工大学;2006年
6 刘靖旭;支持向量回归的模型选择及应用研究[D];国防科学技术大学;2006年
7 凌丹;威布尔分布模型及其在机械可靠性中的应用研究[D];电子科技大学;2011年
8 黄细霞;基于支持向量机的建模方法及其在材料加工中的应用研究[D];上海交通大学;2008年
9 王巍;基于统计学习理论的项目风险评价与预测研究[D];天津大学;2008年
10 吴青;基于优化理论的支持向量机学习算法研究[D];西安电子科技大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苗强;农民收入的粗糙支持向量回归与实证分析[D];安徽大学;2010年
2 陈金翠;最小二乘支持向量回归组合预测模型的应用[D];新疆大学;2010年
3 汤宇曦;广东省经济运行效率与科技创新的协整分析及预测[D];五邑大学;2008年
4 刘健;混合微粒群算法研究及在随机规划中的应用[D];中国石油大学;2009年
5 马丽;基于支持向量回归理论的股份预测实证研究[D];新疆大学;2011年
6 王云龙;一种新的支持向量回归机模型[D];大连理工大学;2011年
7 吴欢欢;基于噪声模型的支持向量回归机的分析[D];哈尔滨工业大学;2011年
8 林溯;ε-支持向量回归在时间序列型数据预测上的应用[D];四川大学;2007年
9 徐义田;支持向量回归算法的研究及其在食物安全中的应用[D];中国农业大学;2005年
10 李金伟;与支持向量回归机对应的密度函数的研究[D];湖北师范学院;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026