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金融风险测度的统计监测

许启发  靳鑫  
【摘要】:本文介绍了一种新的统计方法对风险度量进行统计监测:风险测度的质量控制(QCRM)。该方法可用于VaR模型的返回检验。与传统的检验VaR模型的巴塞尔返回检验相比,该检验能够同时减小犯两类错误的概率。本文对Victor等(2006)的QCRM进行了细化,将样本容量为250天(即1年)的结果推广到样本容量从130到500之间,并定量计算了巴塞尔方法和QCRM方法的接受域与拒绝域、第I类错误及第II错误发生的概率、两类检验的比较势等相关主题。这些工作都以表格或图形的方式直观地显示出来,便于理论研究者、实际工作者对金融风险进行控制时查表使用。

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1 许启发;靳鑫;;金融风险测度的统计监测[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
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