基于Copula技术的动态组合投资选择新方法

【摘要】：多元波动性建模问题一直是国内外学术界研究的热点,其建模的关键是如何构造或选取多元联合分布。Copula是一种利用边缘分布构造多元分布的统计技术,它可以将多元分布建模分解成边缘分布建模和相关结构建模两个方面,从而避免了许多复杂问题的讨论。本文主要运用Copula技术研究了组合投资动态VaR风险度量与组合投资选择问题,为解决金融资产联合分布建模问题提供了一种具有可操作性的思路。

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前20条

1	史道济,姚庆祝;改进Copula对数据拟合的方法[J];系统工程理论与实践;2004年04期
2	李霞,张明珠;随机变量之间相依性的有关研究[J];西南民族大学学报(自然科学版);2005年03期
3	唐家银,刘娟,张明珠;Copulas于二维样本极值概率积分变换分布分析中的应用[J];河北大学学报(自然科学版);2004年05期
4	詹原瑞,罗健宇;基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究[J];哈尔滨商业大学学报(自然科学版);2005年01期
5	吴振翔,叶五一,缪柏其;基于Copula的外汇投资组合风险分析[J];中国管理科学;2004年04期
6	朱世武;基于Copula函数度量违约相关性[J];统计研究;2005年04期
7	张孔生;李柏年;徐健;;关于copula的判别方法[J];菏泽学院学报;2008年05期
8	王沁;;生成Copula的两种简单方法[J];浙江大学学报(理学版);2006年02期
9	孙禄杰;柏满迎;;相关系数与连接函数[J];统计与决策;2006年16期
10	李娟;戴洪德;刘全辉;;几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J];数学的实践与认识;2007年24期
11	张明恒;多金融资产风险价值的Copula计量方法研究[J];数量经济技术经济研究;2004年04期
12	龚金国;李竹渝;;非参数核密度估计与Copula[J];数理统计与管理;2009年01期
13	王展青;赵鹏;王传廷;李磊东;;基于copula的沪深股市的风险分析[J];科协论坛(下半月);2008年11期
14	尚英锋,郝凯;基于Copula的外汇组合投资风险分析[J];北方工业大学学报;2005年03期
15	余萍,龚金国;描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula[J];东莞理工学院学报;2005年05期
16	童中文;何建敏;;基于Copula风险中性校准的违约相关性研究[J];中国管理科学;2008年05期
17	程艳荣;栾长福;田秋荣;;基于Copula函数的贷款组合期限结构优化模型及其应用[J];科学技术与工程;2009年22期
18	汪飞星;陈东峰;;用copula度量相依风险函数VaR的最优界[J];曲靖师范学院学报;2005年06期
19	谢中华;晏丽红;史道济;;沪深股市的二元风险模型[J];天津科技大学学报;2006年01期
20	罗薇;刘建平;何山;;基于Copula理论的金融风险分析[J];统计与决策;2006年08期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	冉啟香;张翔;;Copula函数在水量水质联合分布频率分析中的应用[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];2010年
2	段小兰;郝振纯;;Copula函数在水文应用中的研究进展[A];中国原水论坛专辑[C];2010年
3	韩文钦;周金宇;孙奎洲;;Copula函数在机械零部件可靠性分析中的应用[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年
4	周金宇;韩文钦;孙奎洲;朱福先;;基于高斯Copula的冗余结构系统疲劳失效概率分析[A];2010年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第二次全体委员大会论文集[C];2010年
5	陈子燊;冯砚青;;基于Copula函数的极值波高与风速的联合概率分布研究[A];第十五届中国海洋（岸）工程学术讨论会论文集(中)[C];2011年
6	许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届（2009）中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
7	韩文钦;周金宇;孙奎洲;;具有多失效模式的机械零部件可靠性分析方法研究[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年
8	宋松柏;张雨;;渭河流域干旱特性分析[A];农业、生态水安全及寒区水科学——第八届中国水论坛摘要集[C];2010年
9	周金宇;钱文学;韩文钦;孙奎洲;;考虑失效相关的结构系统可靠性优化[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年
10	王作春;甘仞初;;基于copula函数的相关异类风险的综合风险测度方法研究[A];全国第九届企业信息化与工业工程学术会议论文集[C];2005年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	刘琼芳;基于Copula理论的金融时间序列相依性研究[D];重庆大学;2010年
2	胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
3	王丽芳;基于copula理论的分布估计算法研究[D];兰州理工大学;2011年
4	赵宁;基于Copula熵的资本资产定价研究[D];大连理工大学;2012年
5	鲁训法;Copula方法在金融风险管理中的应用研究[D];中国科学技术大学;2012年
6	张碧原;Copula方法在信用衍生品定价中的应用[D];浙江大学;2012年
7	陈田;基于因子Copula的债务抵押债券定价模型研究[D];大连理工大学;2010年
8	葛振忠;基于随机森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大学;2010年
9	郁一彬;马氏环境或Copula相依下的精算模型[D];浙江大学;2011年
10	段永桓;基于RFA和Copula的海南旅游业及高尔夫产业预测[D];天津大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	黄雁勇;混合Copula的选择、估计及其应用[D];西南交通大学;2010年
2	邓丽杰;基于Copula函数的证券市场相关性分析[D];西安电子科技大学;2011年
3	赵成珍;基于Copula函数风险控制的期货套利交易保证金比率研究[D];北京物资学院;2010年
4	刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
5	林泽波;基于Copula理论的金融风险度量研究[D];北方工业大学;2010年
6	周广路;基于Copula函数的投资组合风险价值估计研究[D];西北农林科技大学;2010年
7	侯芸芸;基于Copula函数的多变量洪水频率计算研究[D];西北农林科技大学;2010年
8	周鑫;Copula-SV-GED模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
9	孙永波;基于Copula的关联系统可靠性研究[D];重庆大学;2010年
10	程金静;基于Copula-Kernel模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年

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