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《第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集》2009年
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基于Copula技术的动态组合投资选择新方法

许启发  刘少杰  
【摘要】:多元波动性建模问题一直是国内外学术界研究的热点,其建模的关键是如何构造或选取多元联合分布。Copula是一种利用边缘分布构造多元分布的统计技术,它可以将多元分布建模分解成边缘分布建模和相关结构建模两个方面,从而避免了许多复杂问题的讨论。本文主要运用Copula技术研究了组合投资动态VaR风险度量与组合投资选择问题,为解决金融资产联合分布建模问题提供了一种具有可操作性的思路。

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【参考文献】
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【共引文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前1条
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【相似文献】
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6 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
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3 王丽芳;基于copula理论的分布估计算法研究[D];兰州理工大学;2011年
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4 刘海燕;基于Copula方法的违约相关性研究[D];北方工业大学;2010年
5 林泽波;基于Copula理论的金融风险度量研究[D];北方工业大学;2010年
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9 孙永波;基于Copula的关联系统可靠性研究[D];重庆大学;2010年
10 程金静;基于Copula-Kernel模型的投资组合风险分析[D];重庆大学;2010年
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