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《第三届(2008)中国管理学年会——技术与创新管理分会场论文集》2008年
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基于Copula-EVT模型的人民币汇率组合风险测度

王宗润  吴伟韬  
【摘要】:本文尝试着引入Copula函数,结合极值理论,建立了Copula-EVT模型,并利用Monte Carlo模拟法计算了欧元/人民币和日元/人民币汇率组合的风险值VaR,以此来度量它们的风险。通过对VaR进行回顾检验表明,与基于历史模拟法的VaR相比,基于Copula-EVT模型的VaR能更准确地反映欧元/人民币和日元/人民币汇率组合的风险。
【作者单位】:中南大学商学院
【分类号】:F832.6;F224

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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