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《第三届(2008)中国管理学年会——信息管理分会场论文集》2008年
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我国利率期限结构拟合估计

何晨  张强  
【摘要】:利率期限结构问题是金融领域的一个基本问题,在中国利率市场化过程中,研究利率期限结构对中国金融市场的发展和完善有着重要的理论和实践意义。本文利用Nelsen-Siegel方法,改进的Nelson-Siegel-Svennson方法构建我国静态利率期限结构,结果表明针对我们债券市场中债券数量较少的情况,NS和NSS方法能较好的拟合我们国债收益曲线。我国短期利率变化幅度大于长期利率变化幅度,中国国债长期即期利率偏低。
【作者单位】:北京理工大学,管理与经济学院
【分类号】:F224;F832.51

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前4条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 康书隆;国债利率的风险特征、变化规律及风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
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3 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
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7 朱峰;国债利率风险免疫策略研究[D];厦门大学;2004年
8 贺国生;商业银行利率风险度量模型与管理模式研究[D];西南财经大学;2005年
9 刘小坤;企业债券:信用风险与市场监管研究[D];复旦大学;2005年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王进勇;人民币利率互换之定价方法与应用研究[D];江南大学;2010年
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5 曹晶晶;几类利率模型的参数估计和偏差分析[D];东华大学;2011年
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【二级参考文献】
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7 陈雯,陈浪南;国债利率期限结构:建模与实证[J];世界经济;2000年08期
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【相似文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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6 唐颖;带Gamma跳的制度转换下的利率期限结构[D];暨南大学;2011年
7 李楠;利率期限结构及利率风险控制[D];华侨大学;2001年
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10 许茂为;中国利率期限结构动态变化的宏观解释[D];厦门大学;2008年
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