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《第三届(2008)中国管理学年会论文集》2008年
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基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析

徐运保  陈奕播  
【摘要】:在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。通过分析Kendall秩相关系数和Copula的尾部相关性研究了GDP与股市,房市的相关性。实证表明,阿基米德族Copula函数中的Gumbel Copula准确度量了GDP与股市,房市的尾部相关性。

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