收藏本站
《中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)》2006年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

中外股指收益VAR和ES的对比分析

曹中  陶爱元  沈学桢  
【摘要】:极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,本文提出通过极值理论中POT模型来估计度量金融市场风险的工具VaR和ES的方法和程序,并以中外股市作实证分析,得出一些相关结论。
【作者单位】:上海立信会计学院
【分类号】:F830.91;F224

手机知网App
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王晓辉;庄亮亮;;极值理论下的香港汇丰控股VaR实证分析[J];科学技术与工程;2011年16期
2 宋坤;陈野华;;基于变点理论的POT模型阈值确定方法——对操作风险经济资本的度量[J];统计与信息论坛;2011年07期
3 刘少华;张宗成;;基于POT-Copula模型的我国期货套利组合风险研究[J];金融理论与实践;2011年08期
4 刘小康;谷洪波;;农业自然(巨灾)风险度量的数理方法研究[J];浙江农业学报;2011年04期
5 宋坤;宋鹏;;操作风险经济资本的度量方法与实证[J];统计与决策;2011年16期
6 李秀敏;蔡霞;;基于Bayes统计推断的极值风险测度模型[J];统计与决策;2011年12期
7 潘磊;杜金泉;;基于极值理论的巨灾债券定价[J];东方企业文化;2011年06期
8 江红莉;何建敏;庄亚明;;基于GARCH-EVT-Copula的社保基金投资组合风险测度研究[J];金融理论与实践;2011年08期
9 孙文;孙秋碧;;Copula相关理论在金融分析中的风险度量[J];南昌工程学院学报;2011年03期
10 刘金霞;韩立岩;;中国非金融行业上市公司现金流风险研究[J];数理统计与管理;2011年04期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 曹中;陶爱元;沈学桢;;中外股指收益VAR和ES的对比分析[A];中国会计学会2006年学术年会论文集(下册)[C];2006年
2 万仕全;周国华;杨柳;张渊;;南京过去100年极端日降水模拟研究[A];第七届全国优秀青年气象科技工作者学术研讨会论文集[C];2010年
3 戴昌军;胡健伟;孙浩;;基于极值理论的两变量水文分析研究[A];中国水利学会2010学术年会论文集(上册)[C];2010年
4 李强;叶旭刚;祝佳;;VaR模型的计算及应用[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年
5 解强;;极值理论在巨灾损失拟合中的应用[A];改革开放三十年:保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟(CCISSR)论坛文集·2008[C];2008年
6 张小艳;孙爱军;;小麦期货风险监控模型实证研究[A];第九届中国管理科学学术年会论文集[C];2007年
7 王莉萍;代伟;齐莹;;防洪设计水位推算新模型[A];第十四届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(下册)[C];2009年
8 于红香;刘小茂;;SV-M模型下VaR和ES估计的极值方法[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(上)[C];2003年
9 李建平;高丽君;徐伟宣;陈建明;;我国商业银行操作风险的度量研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
10 汪青松;钟波;;利用Bayes估计计算金融风险值VaR[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 广发期货 戴伟高;单一利用VaR度量风险可能存在隐患[N];期货日报;2008年
2 海证期货 研究发展部;关于证券公司全面风险管理中外部监管的建议[N];期货日报;2008年
3 王素琴刘晓林;中国气象局特聘专家学术报告会召开[N];中国气象报;2008年
4 沈英甲;百米世界纪录极限究竟是多少[N];科技日报;2007年
5 宝盈基金管理公司 杜海涛;VaR及其在流动性风险测度与股票质押贷款比率确定中的应用[N];证券时报;2003年
6 南华期货研究所 陈彤 李晓萍;基于VaR方法对原油和黄金市场的风险度量研究[N];期货日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 张相贤;基于极值理论的金融资产配置研究[D];东华大学;2011年
2 宋加山;基于极值理论的我国商业银行操作风险度量[D];中国科学技术大学;2008年
3 韩正强;突发事件应急过程能力评价研究[D];华中科技大学;2011年
4 纪比拉;基于极值理论的国际权益资产组合下侧风险测量[D];天津大学;2005年
5 刘存柱;石油市场风险管理理论与方法研究[D];天津大学;2004年
6 吴飞;个旧锡矿区地质数据的极值分布和应用研究[D];中国地质大学(北京);2009年
7 王志强;波动、相关与最优套期保值[D];天津大学;2007年
8 楼迎军;我国期货价格行为与市场稳定机制研究[D];浙江大学;2005年
9 邓兰松;基于EVT的证券公司市场风险管理的VaR与CVaR研究[D];天津大学;2004年
10 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨智勤;风险值VaR的极值估计[D];华中科技大学;2004年
2 翁金钟;我国商业银行操作风险的识别与量化研究[D];厦门大学;2008年
3 李琳;基于极值理论的风险价值(VaR)研究[D];天津大学;2003年
4 李科;我国商业银行操作风险实证研究[D];重庆大学;2008年
5 宁洪阳;可转换债券的风险价值与极值理论方法研究[D];山东大学;2010年
6 唐晨;基于MCMC极值理论在我国股票市场风险度量中的应用[D];青岛大学;2010年
7 罗雯;基于极值理论的保证金研究[D];浙江大学;2007年
8 王守全;基于复合极值理论与故障树技术的脆弱性分析[D];上海交通大学;2010年
9 沈立晓;基于极值理论的VaR及其在上海股票市场的实证分析[D];湖北工业大学;2011年
10 黄建创;基于极值理论的巨灾债券定价研究[D];暨南大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026