收藏本站
《全国自动化新技术学术交流会会议论文集(一)》2005年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

日内金融高频数据的异常点检测

张维  刘博  张小涛  
【摘要】:金融市场上有大量的波动,这些波动可能与经济事件相关.本文采用了基于WTMM((wavelet transfer modulus maxima的multifractal形式来检测在高频时间序列下的异常点的存在和定位。我们得到虽然日内高频金融数据和低频数据之间存在着很多统计特征的不同,但是小波的方法可以用于金融高频数据中的异常点的检测的结论。
【作者单位】:天津大学金融工程 天津大学金融工程 天津大学金融工程
【分类号】:TP391.41

手机知网App
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 李晓玲,卢九江;高频金融时间序列统计特征[J];统计与决策;2004年12期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陶运信;皮德常;;基于邻域和密度的异常点检测算法[J];吉林大学学报(信息科学版);2008年04期
2 李方文,鲁万波,余竞;经济与金融中的“数学显微镜”[J];成都大学学报(自然科学版);2005年01期
3 王颖;李国瑞;;基于分组的无线传感器网络入侵检测方案[J];传感技术学报;2009年06期
4 罗德安;宋晓华;廖丽琼;吴志群;;基于切片技术的激光点云粗差探测[J];测绘通报;2011年05期
5 刘芳;毛志忠;李磊;;基于改进RBF网络的过程工业时间序列预测方法[J];东北大学学报(自然科学版);2010年12期
6 张亦春,周颖刚;中国股市弱式有效研究综述[J];当代财经;2001年08期
7 林甲祥;陈崇成;樊明辉;郑旻琦;;基于MST聚类的空间数据离群挖掘算法[J];地球信息科学;2008年05期
8 熊刚,赵惠昌,王李军;海杂波背景下雷达引信的相关检测方法研究[J];电子学报;2004年12期
9 林甲祥;刘丰富;;基于MST聚类的离群检测算法研究[J];福建电脑;2007年09期
10 侯木舟,袁修贵;基于MATLAB的小波分析在股市技术分析中的应用[J];系统工程;2001年05期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 毕锦烟;李巍华;;基于半监督模糊核聚类的齿轮箱早期故障检测方法[A];第九届全国振动理论及应用学术会议论文集[C];2007年
2 侯建荣;黄培清;;基于小波分析的股票分形时变维数研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
3 侯建荣;黄丹;顾锋;;基于分形时变维数变化的股价突变动力学特征研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
4 金义富;朱庆生;;离群数据关键域子空间实时搜索算法[A];第二十三届中国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2006年
5 连凤娜;吴锦林;薛永生;;一种改进的基于距离的离群挖掘算法[A];第二十四届中国数据库学术会议论文集(技术报告篇)[C];2007年
6 陈冠华;马秀莉;杨冬青;唐世渭;帅猛;;面向高维数据的低冗余Top-k异常点发现方法[A];第26届中国数据库学术会议论文集(A辑)[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵莹;半监督支持向量机学习算法研究[D];哈尔滨工程大学;2010年
2 苏晓珂;基于聚类的异常挖掘算法研究[D];东华大学;2010年
3 赵红强;基于小波分析的我国经济运行特征研究[D];吉林大学;2011年
4 白雪;基于农田特征的车载GPS运动模型辨识及定位误差研究[D];江苏大学;2011年
5 周颖刚;中国股市效率研究[D];厦门大学;2001年
6 严武;公司治理研究:股权结构与治理机制[D];江西财经大学;2003年
7 张新红;小波网络理论及其在经济预测中的应用研究[D];天津大学;2003年
8 吕淑萍;小波网络建模预报方法研究及其在股市预测中的应用[D];哈尔滨工程大学;2004年
9 兰秋军;金融时间序列隐含模式挖掘方法及其应用研究[D];湖南大学;2005年
10 李俭富;基于我国证券市场的指数跟踪管理方法及应用研究[D];电子科技大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 姜丽;好望角型船舶运价指数预测[D];大连海事大学;2010年
2 夏豪杰;沪深300指数波动特征研究[D];天津财经大学;2011年
3 张雪娇;基金交易行为与市场波动[D];复旦大学;2011年
4 张玉;空间对象和移动对象聚类算法研究[D];南京航空航天大学;2009年
5 周洋;地位指数信息图谱的多尺度分析模型[D];中南林业科技大学;2011年
6 唐红军;基于小波包去噪和GARCH模型的上证综指波动性研究[D];湖南大学;2010年
7 宋超;小波分析与人工神经元网络的方法在电价预测中的应用[D];浙江大学;2002年
8 宋宜美;小波理论及其在经济金融数据处理中的应用[D];西安电子科技大学;2002年
9 孔祥凤;小波分析在股市数据分析中的应用研究[D];西北大学;2002年
10 李攀峰;灰色模型及其组合模型在证券分析的应用[D];电子科技大学;2002年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陆介平;倪巍伟;孙志挥;;基于关联分析的高维空间异常点发现[J];应用科学学报;2006年01期
2 杨延娇;门维江;;基于异常点挖掘的聚类算法比较研究[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2008年01期
3 印鉴,张黔;计算逻辑中的波动策略[J];武汉大学学报(理学版);1996年01期
4 冯金辉,陈彦云,严涛,吴恩华;树在风中的摇曳──基于动力学的计算机动画[J];计算机学报;1998年09期
5 陶运信;皮德常;;基于邻域和密度的异常点检测算法[J];吉林大学学报(信息科学版);2008年04期
6 周纯江,杜红文;面向反求技术的测量数据预处理[J];机电工程;2004年05期
7 于华;;一种有效的密度有偏采样算法[J];计算机应用与软件;2008年06期
8 肖增文,王绍增,关强,姜立春;汽车制动系统及MABS波动效应的仿真分析[J];林业机械与木工设备;2000年12期
9 李翠平,李盛恩,王珊,杜小勇;一种基于约束的多维数据异常点挖掘方法[J];软件学报;2003年09期
10 张春生;李艳;王海珍;张世铮;;基于纵横距离的单纯异常点检测算法及应用[J];内蒙古民族大学学报(自然科学版);2009年04期
中国重要会议论文全文数据库 前9条
1 张维;刘博;张小涛;;日内金融高频数据的异常点检测[A];全国自动化新技术学术交流会会议论文集(一)[C];2005年
2 张重生;冯海军;陈红;梁思维;李翠平;;一种分布式数据集上top-n异常点挖掘的高效算法[A];第二十五届中国数据库学术会议论文集(二)[C];2008年
3 刘晓艳;王丽珍;杨志强;陈红梅;;基于数学形态学的模糊异常点检测[A];第26届中国数据库学术会议论文集(B辑)[C];2009年
4 王丽珍;周丽华;肖清;;基于数据仓库的动态异常点检测研究[A];第二十五届中国数据库学术会议论文集(二)[C];2008年
5 孙亚;皮晓亮;;环形检测线圈采集信息数据预备技术的研究及应用[A];第一届中国智能交通年会论文集[C];2005年
6 吴姗;倪志伟;罗贺;郑盈盈;;一种基于密度的无监督联系发现方法[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
7 刘启亮;邓敏;李光强;王佳璆;彭东亮;;基于层次聚类的多尺度空间异常探测方法[A];中国测绘学会第九次全国会员代表大会暨学会成立50周年纪念大会论文集[C];2009年
8 马守明;王汝传;叶宁;;普适计算环境中基于SPA聚类的上下文预测方法[A];第七届和谐人机环境联合学术会议(HHME2011)论文集【oral】[C];2011年
9 谢海斌;林龙信;沈林成;;仿生水下机器人仿真系统设计与实现[A];第二十七届中国控制会议论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库 前6条
1 一泓;用友公司首次发布集团报表及智能分析解决方案[N];金融时报;2002年
2 本报记者 李晶;“如果你不能战胜它就加入它”[N];经济观察报;2009年
3 刘丽丽;云计算、SOA:“姻亲”还是“劲敌”?[N];计算机世界;2009年
4 东方证券 童胜;计算机业行业稳定发展 但转机未现[N];上海证券报;2009年
5 史桂娟;少预算?投资最佳实践是良策![N];网络世界;2009年
6 记者 陈鹏;软件业遭通讯受阻 日元贬值叠加影响[N];大连日报;2011年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 丁春;交互和波动情景的有限上下文预测计算[D];天津大学;2010年
2 张晨;数据流聚类分析与异常检测算法[D];复旦大学;2009年
3 王永利;数据流概要与数据流分析若干关键问题研究[D];东南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨金伟;基于距离和信息熵的不确定异常点检测研究[D];云南大学;2011年
2 赵伯夷;基于神经网络的异常点挖掘[D];河北大学;2011年
3 王延明;基于密度的数据流聚类挖掘算法[D];华北电力大学(河北);2007年
4 周东华;数据挖掘中聚类分析的研究与应用[D];天津大学;2006年
5 张晓;教师评价中基于聚类算法的异常点分析的研究[D];东北师范大学;2009年
6 钱江;计算机视觉中基于核密度的稳健估计方法[D];西北工业大学;2007年
7 杨延娇;基于Web服务安全的异常数据挖掘算法研究[D];西北师范大学;2007年
8 杨莲;数据挖掘的统计模型和算法的研究[D];重庆大学;2005年
9 胡雪艳;演化数据流的异常检测研究[D];湖南师范大学;2009年
10 陶振海;数据挖掘算法在行政审计中的应用[D];上海交通大学;2007年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026