加权股票网络中的无标度行为研究

【摘要】：基于复杂网络理论,建立了股票市场的加权股票网络模型。该模型中.网络顶点(vertex) 表示股票.顶点之间的关联权重是股票收益率的互相关系数。本文定义某股票价格上涨时引起同一市场中其他股票价格上涨(下跌)的能力为正(负)“影响强度(IS)”。对上海A股市场的研究表明。股票网络的“影响强度(IS)”服从幂律分布,且幂律指数为r=1.77.说明在该股票市场中.存在少数股票,它们的股价波动能“强有力”地影响同一市场中其他股票价格的波动。计量检验表明.正、负“影响强度(IS)”之间大都存在显著差异。

【作者单位】：上海交通大学安泰管理学院上海交通大学安泰管理学院
【分类号】：F224

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8	李亚杰;基于复杂网络理论的产业网络研究[D];浙江工商大学;2011年
9	许田;对一些复杂网络的统计描述与性质的研究[D];扬州大学;2004年
10	刘军;复杂网络研究[D];兰州大学;2006年

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