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《Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop》2001年
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度量金融风险的VaR方法及其在我国股市风险分析中的应用

范英  
【摘要】:本文主要讨论了度量金融风险的VaR方法,并且在股票收益随机游动的假设下计算了深圳股市在不同置信水平下的风险值,并与实际投资收益做了对比.在算例分析的基础上,对VaR方法在我国股票投资中的应用进行了初步探讨.
【作者单位】:中国科学院科技政策与管理科学研究所
【分类号】:F830.9

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