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《Optimization Method, Econophysics and Risk Management--Proceedings of CCAST (World Laboratory) Workshop》2001年
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信用风险的测量与管理

刘姝威  
【摘要】:正目前,国际上一些较大的银行己经用风险值测量风险.国际清算银行(BIS)建议使用99%置信区间和10天的风险值(VaR)测量银行的风险和资本基础.一、风险值风险值是指在一定置信区间和一定时期内的最大可能损失额.在1990年以前,普遍使用资产组合理论测量和管理银行的风险.组合理论和风险值有以下区别:
【分类号】:F830.4

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