时间序列的非线性非平稳特性研究综述

【摘要】：时间序列的非线性非平稳性研究在许多领域广泛开展,本文首先介绍了时间序列非线性和非平稳性检验方法及度量方法。在此基础上,对于非线性时间序列,分别从模型化分析方法、混沌特性分析以及分形特性分析等方面综合叙述了当前时间序列非线性研究的理论及方法;对于非平稳时间序列,总结比较了非平稳时间序列现有的平稳化方法以及非平稳时间序列时频分析的常用方法。最后,针对时间序列非线性、非平稳性的进一步研究提出了建议。

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前20条

1	王刚,胡德文;基于时间序列预测的独立分量排序[J];国防科技大学学报;2005年05期
2	唐功爽;时间序列分析在经济预测中的应用[J];统计与信息论坛;2005年06期
3	黎锁平,刘坤会;时间序列指数平滑模型新体系及算法[J];应用概率统计;2005年04期
4	王波;张凤玲;;神经网络与时间序列模型在股票预测中的比较[J];武汉理工大学学报(信息与管理工程版);2005年06期
5	李卫国;张俊梅;;多维相关系数平稳序列分析方法[J];沈阳航空工业学院学报;2006年05期
6	刘培;;基于ARIMA模型对上证国债指数的预测研究[J];上海金融学院学报;2009年06期
7	潘贵豪;胡乃联;刘焕中;李国清;;基于ARMA-GARCH模型的黄金价格实证分析[J];黄金;2010年01期
8	王浩;;农民收入预测及ARIMA模型选择[J];安徽农业科学;2010年31期
9	熊有伦;时间序列的状态模型[J];华中科技大学学报(自然科学版);1985年05期
10	孙兰芬;;关于时间序列线性预报问题的单纯形算法[J];运筹学学报;1988年02期
11	石美娟;ARIMA模型在上海市全社会固定资产投资预测中的应用[J];数理统计与管理;2005年01期
12	孟辉,冯志明,王晓晔;一种快速的时间序列相似性算法的研究及其在股票管理中的应用[J];河北工业大学学报;2005年05期
13	马仲海;;泛函预测的模糊逼近与最佳逼近[J];广西民族学院学报(自然科学版);2006年01期
14	刘小乡;;时间序列的修匀与预测方法[J];中国医院统计;2006年02期
15	麦元勋;;流动性与股票收益:来自我国股市的时间序列实证分析[J];广东商学院学报;2006年04期
16	储海林;潘美龄;李哲;;知否,知否,应是绿肥红瘦——对于随机性的探讨[J];统计研究;2006年11期
17	赵秀丽;赵俊龙;;基于样条函数的时间序列预测模型[J];统计与决策;2007年08期
18	池启水;刘晓雪;;ARIMA模型在煤炭消费预测中的应用分析[J];能源研究与信息;2007年02期
19	夏景明;肖冬荣;;基于Lyapunov指数和CBP的混沌时序预测模型[J];统计与决策;2007年16期
20	唐诚;陶敏;;邮政储蓄月增量的谱分析[J];科技资讯;2008年35期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	戴丽金;何振峰;;基于云模型的时间序列相似性度量方法[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
2	蒋斌松;韩立军;贺永年;;时间序列Lyapunov指数的估算及预测[A];矿山建设工程新进展——2005全国矿山建设学术会议文集（下册）[C];2005年
3	潘海涛;;MCMC算法在时间序列中的应用[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
4	陈赫;罗声求;;历史横断面数据的时间序列化[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年
5	孙伟;卢建昌;孟明;;基于时间序列支持向量机模型的电价预测研究[A];2006中国控制与决策学术年会论文集[C];2006年
6	李卫国;张俊梅;;相关系数MA(q)序列与其威利谱的关系[A];全国第十届企业信息化与工业工程学术年会论文集[C];2006年
7	张颖;路影;;时尚商品价格时间序列的多重分形分析[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
8	张博;殷仲民;;证券市场波动性评价方法研究[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
9	刘卓军;李晓明;;一种基于时间序列异常点监测的可疑交易分析方法[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
10	侯峰;杨力;;一种基于分形理论的股市分析和预测方法[A];2005中国控制与决策学术年会论文集（下）[C];2005年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	易文德;基于COPULA理论的金融风险相依结构模型及应用研究[D];西南交通大学;2010年
2	许娜;时间序列的分形及其混沌分析[D];北京交通大学;2011年
3	郝崇清;基于时间序列的复杂脑网络构建与分析[D];天津大学;2012年
4	柳会珍;金融收益率时间序列的极值研究[D];中国人民大学;2005年
5	董晓莉;时间序列数据挖掘相似性度量和周期模式挖掘研究[D];天津大学;2007年
6	谭秋衡;时间序列的非平稳性度量及其应用[D];中国科学院研究生院（武汉物理与数学研究所）;2013年
7	甘敏;基于状态相依模型的非线性时间序列建模及其优化方法研究[D];中南大学;2010年
8	李桂玲;时间序列的分割及不一致发现研究[D];华中科技大学;2012年
9	王晓晔;时间序列数据挖掘中相似性和趋势预测的研究[D];天津大学;2003年
10	李嵩松;基于隐马尔可夫模型和计算智能的股票价格时间序列预测[D];哈尔滨工业大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	王丽敏;两类模糊随机时间序列预测方法[D];河北大学;2001年
2	王琦;时间序列在油田效益审计中的应用[D];吉林大学;2009年
3	曹晓琴;非线性优化的混合算法及其应用[D];燕山大学;2010年
4	祖彦柱;时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究[D];河北工业大学;2005年
5	张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6	艾书超;单变量时间序列建模与预测研究[D];武汉理工大学;2005年
7	舒俊;中国股市日收益率波动特征研究[D];华中科技大学;2005年
8	吴喜;时间序列建模与模型选择的应用研究[D];合肥工业大学;2006年
9	马俊;中国证券市场与经济增长[D];西南民族大学;2006年
10	陶芮;扩散熵和概率流的经验模式分解模型[D];北京交通大学;2011年

中国重要报纸全文数据库

前6条

1	中期研究院王璐吕圳;重标极差法的期货品种收益波动性研究[N];期货日报;2008年
2	光大期货曾超;影响铜价因素的实证分析[N];期货日报;2007年
3	季美;股指期货无风险套利中β值的应用性研究[N];期货日报;2007年
4	经易期货易彦;沪深300指数波动率特性及期货合约保证金水平测定[N];期货日报;2007年
5	方正期货王飞;从恒指期货经验分析沪深300期指套利价差变化规律[N];期货日报;2008年
6	海证期货陈安宝;棕榈油套期保值实证研究[N];期货日报;2008年

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