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时间序列的非线性非平稳特性研究综述

卢世坤  李夕海  牛超  陈蛟  
【摘要】:时间序列的非线性非平稳性研究在许多领域广泛开展,本文首先介绍了时间序列非线性和非平稳性检验方法及度量方法。在此基础上,对于非线性时间序列,分别从模型化分析方法、混沌特性分析以及分形特性分析等方面综合叙述了当前时间序列非线性研究的理论及方法;对于非平稳时间序列,总结比较了非平稳时间序列现有的平稳化方法以及非平稳时间序列时频分析的常用方法。最后,针对时间序列非线性、非平稳性的进一步研究提出了建议。

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