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《中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷1)》2010年
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中国台风的损失分布与巨灾债券定价研究

陈剖建  刘鹃  
【摘要】:我国是世界上遭受自然灾害损失最严重的国家之一,应该充分发挥保险业分散巨灾风险和补偿经济损失的作用。巨灾债券作为当前保险发达国家的一项重要金融创新产品,正日益引起国内业界的广泛关注。本文以HenriLouberge(1999)的定价模型为基础,选取我国1990年代以来经济损失在1亿元以上的台风气候灾害作为数据,构建了一种保本型台风巨灾债券,并利用非寿险精算有关原理,拟合了台风经济损失与发生次数分布模型,在利率服从二项式变动的假设下,初步完成我国台风巨灾债券的价格体系的设计。
【作者单位】:天安保险股份有限公司
【分类号】:F842

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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【共引文献】
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中国重要会议论文全文数据库 前3条
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中国博士学位论文全文数据库 前7条
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 白雪;巨灾债券定价及产品设计[D];吉林大学;2013年
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