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《中国交叉科学学会第15届学术年会论文集》2014年
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短时间序列隐含的自相似结构特征

杨会杰  杨悦  邱路  潘雪  
【摘要】:尺度自相似为多学科的发展做出了卓越的贡献.传统的计算自相似指数的方法假设时间序列足够长,而现实中的时间序列往往很短,或者需要把长序列划分成短片段考察局部的特征.短序列会带来不可接受的统计涨落和系统误差.本文建议采用扩散熵的平衡估计.计算发现该方法可以从百量级的长度序列,准确提取出自相似结构特征.用于上证指数得到上证股市演化特征.

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