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《数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷》2010年
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分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型

薛红  孙玉东  
【摘要】:假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何平均亚式期权价格公式。

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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【相似文献】
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1 肖炜麟;张卫国;徐维军;;分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价[J];数学的实践与认识;2010年21期
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4 谭庆玲;算术平均亚式期权定价研究[D];华中师范大学;2011年
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7 韩利华;期权定价的保险精算方法[D];华中科技大学;2007年
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9 许振宇;Girsanov变换在倒向随机微分方程和亚式期权定价中的应用[D];山东大学;2012年
10 张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年
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