收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型

薛红  孙玉东  
【摘要】:假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何平均亚式期权价格公式。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 肖炜麟;张卫国;徐维军;;分数布朗运动下几何平均亚式权证的定价[J];数学的实践与认识;2010年21期
2 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期
3 刘韶跃,杨向群;标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价[J];湘潭大学自然科学学报;2004年02期
4 李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下最优消费资产组合[J];兰州理工大学学报;2008年01期
5 李立亚;张兆远;;平均执行价格期权的一个定价公式[J];海南大学学报(自然科学版);2008年02期
6 文林;胡晓山;曹仲德;;分数布朗运动的线性滤波[J];应用数学;2008年S1期
7 阳小红;;分数布朗运动下的几何平均亚式期权定价[J];科技信息;2009年04期
8 余东;柳雪飞;;关于分数布朗运动预测的研究(英文)[J];数学杂志;2010年06期
9 孙坚强,李时银;离散算术平均亚式期权近似定价[J];厦门大学学报(自然科学版);2003年04期
10 杜雪樵,唐玲;亚式期权定价中的鞅方法[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2005年02期
11 邓浏睿;刘韶跃;李丙中;;有交易成本的几何平均亚式期权的定价[J];统计与决策;2006年17期
12 何树红;周密;;跳跃扩散型离散几何平均亚式期权的定价[J];吉首大学学报(自然科学版);2006年06期
13 王晓瑛;分数布朗运动的新表示[J];纯粹数学与应用数学;2002年04期
14 徐绪松,马莉莉,陈彦斌;R/S分析的理论基础:分数布朗运动[J];武汉大学学报(理学版);2004年05期
15 徐承龙,顾恩君;具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算[J];应用数学与计算数学学报;2004年02期
16 李巧艳;薛红;;分数布朗运动环境下的最优投资组合[J];纺织高校基础科学学报;2007年01期
17 桑利恒;杜雪樵;;分数布朗运动下的回望期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年05期
18 马惠馨;薛红;杨珊;;分数布朗运动下认股权证的保险精算定价[J];四川理工学院学报(自然科学版);2010年05期
19 王志明;徐娟;;分数布朗运动下红利亚式期权定价公式[J];武汉科技大学学报;2010年06期
20 沈明轩;;分数布朗运动环境中可转换债券的定价[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2010年04期
中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 薛红;孙玉东;;分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
2 赵建忠;;亚式期权定价的Monte Carlo模拟方法研究[A];第二届中国CAE工程分析技术年会论文集[C];2006年
3 张启敏;;分数布朗运动环境下企业R&D项目评价的数值计算方法[A];中国企业运筹学[C];2009年
4 王建波;杨悦;赵丽丽;张东;唐镇;杨会杰;;汇率序列的可见图分析[A];第五届全国复杂网络学术会议论文(摘要)汇集[C];2009年
5 赵临龙;;两正数四种平均的统一表达式及加强[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006(11)卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
6 刘秀新;舒华英;;基于R/S分析的通信业务收入波动性研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
7 孙玉东;董立华;;分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型[A];第三届中国智能计算大会论文集[C];2009年
8 关叶青;刘思峰;;关于强化缓冲算子的进一步研究[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 戴洪帅;重分数布朗运动以及算子自相似高斯过程的弱极限定理[D];中南大学;2010年
2 陈超;分数布朗运动的局部时及相关过程的随机分析[D];华东理工大学;2012年
3 申广君;几种自相似高斯随机系统的分析及相关问题[D];华东理工大学;2011年
4 肖艳清;分数布朗运动驱动的随机方程及其在期权定价中的应用[D];中南大学;2012年
5 黄文礼;基于分数布朗运动模型的金融衍生品定价[D];浙江大学;2011年
6 赵飞;金融保险中的若干模型与分析[D];上海大学;2009年
7 陈旭;基于几何Lévy过程的期权定价[D];华中科技大学;2007年
8 孙鹏;金融衍生产品中美式与亚式期权定价的数值方法研究[D];山东大学;2007年
9 刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年
10 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马健;亚式期权定价的数值方法[D];山东大学;2011年
2 桑园;亚式期权定价模型的仿真与优化[D];陕西科技大学;2012年
3 汤明明;混合分数布朗运动模型下带交易费的亚式期权定价研究[D];华南理工大学;2010年
4 谭庆玲;算术平均亚式期权定价研究[D];华中师范大学;2011年
5 张静;跳跃—扩散模型下亚式期权的定价[D];华南理工大学;2011年
6 叶春翠;CIR随机波动率模型的亚式期权蒙特卡罗模拟定价方法[D];广西师范大学;2012年
7 韩利华;期权定价的保险精算方法[D];华中科技大学;2007年
8 牛毅;Levy过程驱动下的欧式几何平均亚式期权定价研究[D];西南财经大学;2011年
9 许振宇;Girsanov变换在倒向随机微分方程和亚式期权定价中的应用[D];山东大学;2012年
10 张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978