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《数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010（13）卷》2010年
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分数布朗运动环境下几何平均亚式期权定价模型

薛红  孙玉东  
【摘要】：假设股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用拟-鞅的方法,建立了分数布朗运动环境下亚式期权定价模型,获得了离散情形几何加权平均亚式期权价格的解析表达式,并由此得到了欧式期权定价公式以及连续情形几何平均亚式期权价格公式。
【作者单位】：西安工程大学理学院 西北工业大学应用数学系
【基金】：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
【分类号】：O211.6

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国重要会议论文全文数据库 前8条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
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2 刘韶跃,方秋莲,王剑君;多个分数次布朗运动影响时的混合期权定价[J];系统工程;2005年06期
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 肖文宁,王杨,张寄洲;几何平均亚式期权定价方法的探析[J];应用数学;2005年02期
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9 许振宇;Girsanov变换在倒向随机微分方程和亚式期权定价中的应用[D];山东大学;2012年
10 张凌浩;基于分数布朗运动的随机微分方程[D];宁波大学;2012年
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