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《数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷》2010年
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对我国股票型开放式基金收益率波动性的一点浅析

魏小波  吴润衡  
【摘要】:选取六只股票型开放式基金从发行日到2009年11月27日的所有净值,并将其分为13个阶段时间序列,分别从分析它们的收益率的统计图形和各种统计量出发,并进行比较,得出结论:在样本期内,收益率序列分布具有尖峰厚尾性,但随时间推移,尖峰厚尾性这个特征有逐渐变缓趋势,甚至在时间区间无限大的假设下,有趋于正态分布的趋势;股票型开放式基金的风险还是较大;GARCH(1,1)—GED模型可以较好地拟合数据,并较好论证波动性的变化。
【作者单位】:北方工业大学理学院
【分类号】:F224;F832.51

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【参考文献】
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2 张敏;郑丕谔;;基于VaR-GARCH模型的我国开放式基金风险实证研究[J];内蒙古农业大学学报(社会科学版);2007年03期
【共引文献】
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