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《数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷》 2010年
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我国沪深300指数波动率结构突变的检验

王一鸣  赵华  
【摘要】:新兴的中国股市常受到外来因素的影响而发生波动的突变。本文运用结构突变检验研究了中国股市波动率的特征,结果发现中国股市的波动率具有显著的结构突变特征,结构突变的发生与股市政策、市场趋势的变化紧密相关。根据结构突变点划分的不同时期的波动率GARCH模型表现出相异的特征。

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