收藏本站
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR

王秀英  陈爽  
【摘要】:文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的 CVaR 推广到风险因子服从多项分布和多维 Poisson 分布时线性投资组合的 CVaR。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 王波;高岳林;;基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型[J];统计与决策;2011年14期
2 黄芳芳;范辉;金琴;;CVaR模型在资产投资组合优化中的应用[J];现代经济信息;2011年12期
3 ;[J];;年期
4 ;[J];;年期
5 ;[J];;年期
6 ;[J];;年期
7 ;[J];;年期
8 ;[J];;年期
9 ;[J];;年期
10 ;[J];;年期
11 ;[J];;年期
12 ;[J];;年期
13 ;[J];;年期
14 ;[J];;年期
15 ;[J];;年期
16 ;[J];;年期
17 ;[J];;年期
18 ;[J];;年期
19 ;[J];;年期
20 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前6条
1 王秀英;陈爽;;两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
2 王瑞庆;王佛雄;季文天;王成;马杰;;可中断负荷和分布式发电对配电公司购电组合的影响[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
3 胡军;周任军;胡敏;;发电资产分配的WCVaR风险度量方法[A];中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集(中册)[C];2008年
4 安学娜;张少华;王晛;;基于CVaR的可中断负荷管理决策模型[A];Proceedings of 2010 Chinese Control and Decision Conference[C];2010年
5 郭兴磊;张宗益;;基于CVaR的大用户直购电决策模型[A];重庆市电机工程学会2010年学术会议论文集[C];2010年
6 吕南;罗洪群;彭倩;;证券投资时点不确定下的投资组合风险控制[A];“中国视角的风险分析和危机反应”——中国灾害防御协会风险分析专业委员会第四届年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵光军;基于条件风险价值的期货套期保值模型研究[D];大连理工大学;2009年
2 孙健;金融资产的离散过程动态风险度量研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
3 刘嘉佳;电力市场环境下水电的优化调度和风险分析[D];四川大学;2007年
4 张茂军;解一类随机凸规划的MC方法及在金融中的应用[D];大连理工大学;2007年
5 钟昌宝;风险视角的供应链设计优化模型和相关问题评价研究[D];中国矿业大学;2010年
6 韩镇;中小银行风险管理研究[D];天津大学;2010年
7 况爱武;基于可靠性的城市交通网络分析[D];长沙理工大学;2012年
8 阮坚;突发事件影响下基于期权契约的供应链决策模型研究[D];暨南大学;2012年
9 王继帅;带有不确定性的石化企业供应链优化研究[D];浙江大学;2011年
10 王金凤;CVaR在电力市场风险管理中的应用研究[D];上海大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 王秀英;两类风险因子线性投资组合的条件风险价值[D];河北工业大学;2007年
2 杨传平;基于条件风险价值的库存系统和供应链系统的随机比较[D];北京工业大学;2011年
3 申雪莹;关于随机互补问题的一类新模型[D];大连理工大学;2012年
4 王刚;基于椭圆分布的VaR和TCE评估[D];华中科技大学;2005年
5 于洪强;CVaR在商业银行汇率风险评估中的应用研究[D];中国海洋大学;2008年
6 蒙万兴;含风电场电力系统条件风险约束节能调度研究[D];长沙理工大学;2012年
7 邸世辉;电力零售市场中零售商购售电收益—风险研究[D];华北电力大学(北京);2008年
8 程利敏;电力市场环境下发电企业报价风险管理分析[D];华北电力大学(河北);2008年
9 胡静;期权的风险度量研究[D];武汉理工大学;2007年
10 唐江桦;基于PSO算法的发电公司最优报价投标策略的研究[D];长沙理工大学;2009年
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 本报记者 秦伟 实习记者 陈莹莹;IMF推四大风险预警指标[N];21世纪经济报道;2011年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978