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《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集》2008年
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基于修正的R/S方法对上证指数长期记忆效应的研究

薛凤英  谷艳华  刘喜波  
【摘要】:现代金融市场中长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点。本文以上证指数日收益率为研究对象,分别采用经典的 R/S 方法和修正的 R/S 方法进行分析检验,并提出了一种可行的操作方法,结论是上证指数日收益率时间序列并未表现出长期记忆效应。
【作者单位】:北方工业大学
【基金】:北京市人才强教计划资助项且 北京市教委科技项目
【分类号】:F224;F832.51

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前6条
1 张维,黄兴;沪深股市的R/S实证分析[J];系统工程;2001年01期
2 陈梦根;中国股市长期记忆效应的实证研究[J];经济研究;2003年03期
3 伍海华,李道叶,高锐;论证券市场的分形与混沌[J];世界经济;2001年07期
4 金秀;姚瑾;;用修正重标极差法对上证指数长期记忆性的研究[J];数理统计与管理;2006年05期
5 杨庆,秦伟良;R/S和修正R/S方法的实证分析[J];统计与决策;2003年11期
6 史永东;上海证券市场的分形结构[J];预测;2000年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 戴志敏,干瀚羽;中国证券市场的分形现象研究[J];商业研究;2003年17期
3 杨小娟,王顺江;分形理论与证券投资组合的风险分散[J];商业研究;2003年19期
4 许林;宋光辉;郭文伟;;基于R/S分析的股市风格分形特征研究[J];商业研究;2011年01期
5 梁成;崔基哲;;中国证券市场分形特征的检验[J];中国城市经济;2012年03期
6 史永东;赵永刚;;证券市场非线性动力学模型及其模拟分析[J];财经问题研究;2007年09期
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8 曹志广;王安兴;杨军敏;;股票收益率非正态性的蒙特卡罗模拟检验[J];财经研究;2005年10期
9 侯永建;外汇市场的分形分析[J];财经理论与实践;2002年06期
10 伍海华,张嗣瀛;论复杂经济系统的相似性结构及其动态控制[J];财经理论与实践;2003年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 杨庆;秦伟良;钱海荣;;上海股票市场非线性和状态持续性的R/S分析[A];江苏省现场统计研究会第八次学术年会论文集[C];2003年
3 刘文财;刘豹;张维;;中国股票市场价格噪声的非线性统计检验[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
4 胡雪明;宋学锋;曹庆仁;;多分形消除趋势波动分析的简化方法及其应用[A];管理科学与系统科学研究新进展——第7届全国青年管理科学与系统科学学术会议论文集[C];2003年
5 李翔;杨淑霞;乔艳芬;;产品市场潜力强度与长程记忆力研究[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
6 李翔;乔艳芬;;分形理论下的电力负荷特性分析[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
7 李红权;马超群;邹琳;;中国证券市场的混沌动力学特征研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
8 史永东;赵永刚;;中国证券市场非线性特征的实证分析[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
9 许友传;;金融时间序列R/S长记忆性检验的有效性[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
10 王书平;王振伟;吴振信;;基于FIEGARCH模型的中国铜铝期货市场长期记忆性研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 万九文;国际原油海运运费市场波动特征研究[D];大连海事大学;2010年
2 方媛;中国股市波动问题研究[D];华中科技大学;2010年
3 肖炜麟;具有长记忆性的权证定价方法研究[D];华南理工大学;2010年
4 王柏杰;资产价格波动与货币政策选择研究[D];西北大学;2011年
5 喻国平;我国开放式股票型基金投资风格识别及漂移风险研究[D];暨南大学;2011年
6 许林;基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究[D];华南理工大学;2011年
7 王玉玲;基于分形分布的金融风险及投资决策研究[D];天津大学;2011年
8 李悦雷;基于计算实验金融的连续双向拍卖股票市场交易机制研究[D];天津大学;2012年
9 潘娜;波动指数:理论、方法和在我国的应用[D];华中科技大学;2011年
10 孙志红;农业类上市公司股票价格特征研究[D];西北农林科技大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘林;基于分形理论的我国开放式基金风险度量和业绩评价研究[D];南京财经大学;2010年
2 冯东方;中国股票市场多重分形特征及羊群行为关系研究[D];南京财经大学;2010年
3 陈曦;中国股市高频截面数据的概率分布及其时间相关性研究[D];华东理工大学;2011年
4 高原;中国证券市场政策因素与股价波动相关性研究[D];昆明理工大学;2010年
5 吴莎莎;沪深300指数的分形分析及在股票价格预测中的应用[D];武汉理工大学;2010年
6 高路;基于分形市场理论的中国证券市场实证分析[D];东北财经大学;2010年
7 唐雨丁;基于混沌理论的外汇市场分形市场的实证研究[D];天津财经大学;2010年
8 王振伟;我国铜铝期货价格变动的长期记忆性研究[D];北方工业大学;2011年
9 陈哲;中国家族企业的股票风险特征研究[D];北京交通大学;2011年
10 夏豪杰;沪深300指数波动特征研究[D];天津财经大学;2011年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
1 陈炜,吴世农;中国股票市场长期记忆特性研究[J];当代财经;2003年06期
2 张维,黄兴;沪深股市的R/S实证分析[J];系统工程;2001年01期
3 史永东;中国证券市场股票收益持久性的经验分析[J];世界经济;2000年11期
4 伍海华,李道叶,高锐;论证券市场的分形与混沌[J];世界经济;2001年07期
5 陈梦根;股票价格分形特征的实证研究:修正R/S分析[J];统计研究;2003年04期
【相似文献】
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 薛凤英;谷艳华;刘喜波;;基于修正的R/S方法对上证指数长期记忆效应的研究[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
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