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《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集》2008年
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中国证券市场的多重分形特征

蒋志强  周炜星  
【摘要】:本文通过配分函数法,研究了中国证券市场的2个指数(上综指和深综指)和1139 个股票价格波动的多重分形特性,并采用统计自举的方法对得到的多重分形特性进行统计显著性分析,发现中国证券市场价格波动存在多重分形特性,并在统计意义上显著。

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 Yun-Ki KIM;Jang-myung LEE;;Pest Detection Method Using Multi-Fractal Analysis[J];Journal of Measurement Science and Instrumentation;2011年03期
2 李彪;杨宝臣;;中国国债收益率的多标度分析[J];中国地质大学学报(社会科学版);2006年02期
3 李彪;杨宝臣;;中国国债市场收益率的统计特征分析[J];数理统计与管理;2007年04期
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 牟国华;中国股市极端事件及交易者行为研究[D];华东理工大学;2011年
2 魏宇;基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究[D];西南交通大学;2004年
3 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年
4 卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
5 黄超;基于特征分析的金融时间序列挖掘若干关键问题研究[D];复旦大学;2005年
6 李会方;多重分形理论及其在图象处理中应用的研究[D];西北工业大学;2004年
7 吴金克;基于多重分形与混沌理论的金融市场研究[D];天津大学;2005年
8 王鹏;金融市场波动的多分形测度及其应用研究[D];西南交通大学;2010年
9 苑宝;多重分形理论及其在中国股票市场中的应用研究[D];东北大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 王静静;基于AHP方法的证券投资风险评估模型研究[D];东北财经大学;2010年
2 宋坤;基于多重分形谱的高频股价时间序列的波动研究[D];重庆大学;2005年
3 史春沛;证券投资风险度量指标的研究与应用[D];西南交通大学;2006年
4 牛奉高;金融时间序列的多重分形特征研究[D];山西大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 于建玲;臧保将;商朋见;;股市时间序列的多重分形分析[J];北京交通大学学报;2006年06期
2 都国雄;宁宣熙;;上海证券市场的多重分形特性分析[J];系统工程理论与实践;2007年10期
3 程蓉;毛军军;何其慧;;金融资本市场的多重分形谱研究及实证分析[J];黄山学院学报;2009年03期
4 钟维年;高清维;陈燕玲;;基于小波和多重分形的金融时间序列聚类[J];系统工程;2009年03期
5 郑婷婷;张程程;王星;;基于联合多重分形的股市量价关系分析[J];系统工程;2009年12期
6 曹建军;顾荣宝;;基于MF-DFA方法的黄金市场多重分形分析[J];黄金;2011年03期
7 曹广喜;史安娜;;上海股市收益的多重分形分析——滑动窗MFDFA方法的应用[J];数理统计与管理;2007年05期
8 曹广喜;;金融资产波动性特征研究综述[J];现代管理科学;2008年03期
9 杨妮;谢赤;孙柏;张媛媛;丁晖;;汇率时间序列多重分形特征分析及实证研究[J];湖南大学学报(自然科学版);2008年08期
10 马添翼;;中国股市的多重分形模型分析[J];兰州学刊;2009年01期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 蒋志强;周炜星;;中国证券市场的多重分形特征[A];中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集[C];2008年
2 曹广喜;史安娜;;上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 牟国华;中国股市极端事件及交易者行为研究[D];华东理工大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 马爽;基于多重分形理论的金融市场风险测度研究[D];黑龙江大学;2009年
2 王莹莹;中国股票市场Hurst指数与多重分形分析[D];华中科技大学;2006年
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