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《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会论文集》2008年
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中国证券市场的多重分形特征

蒋志强  周炜星  
【摘要】:本文通过配分函数法,研究了中国证券市场的2个指数(上综指和深综指)和1139 个股票价格波动的多重分形特性,并采用统计自举的方法对得到的多重分形特性进行统计显著性分析,发现中国证券市场价格波动存在多重分形特性,并在统计意义上显著。

【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 李彪;杨宝臣;;中国国债收益率的多标度分析[J];中国地质大学学报(社会科学版);2006年02期
2 卢方元;中国股市收益率的多重分形分析[J];系统工程理论与实践;2004年06期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 魏宇;基于多标度分形理论的金融风险管理方法研究[D];西南交通大学;2004年
2 黄诒蓉;中国股市分形结构的理论研究与实证分析[D];厦门大学;2004年
3 卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
4 黄超;基于特征分析的金融时间序列挖掘若干关键问题研究[D];复旦大学;2005年
5 李会方;多重分形理论及其在图象处理中应用的研究[D];西北工业大学;2004年
6 吴金克;基于多重分形与混沌理论的金融市场研究[D];天津大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
1 宋坤;基于多重分形谱的高频股价时间序列的波动研究[D];重庆大学;2005年
2 史春沛;证券投资风险度量指标的研究与应用[D];西南交通大学;2006年
【相似文献】
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2 林勇;赵国庆;喻祖国;;多重分形分析在经济中的应用[A];2002年中国管理科学学术会议论文集[C];2002年
3 曹广喜;史安娜;;上海股市收益的多重分形特征的实证研究:一种新的MFDFA方法[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年
4 张颖;路影;;时尚商品价格时间序列的多重分形分析[A];2007中国控制与决策学术年会论文集[C];2007年
5 谢平;刘彬;王霄;林洪彬;;多重分形熵及其在非平稳信号分析中的应用研究[A];第七届青年学术会议论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
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2 燕爱玲;河川径流时间序列的分形特征研究[D];西安理工大学;2007年
3 孙永奎;基于支持向量机的模拟电路故障诊断方法研究[D];电子科技大学;2009年
4 王升辉;IP网络业务流量多重分形建模和预测研究[D];北京交通大学;2007年
5 郑婷婷;随机商分形模型及其在蛋白质分析中的应用[D];安徽大学;2007年
6 牟国华;中国股市极端事件及交易者行为研究[D];华东理工大学;2011年
7 马丽萍;循环流化床波动信号的非线性分析[D];四川大学;2002年
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1 费锡仙;一类Borel测度的研究及股价走势分析[D];华中师范大学;2004年
2 张利波;关于几乎可加势函数在不规则集上的拓扑压[D];苏州大学;2009年
3 于雷;计算机断层扫描技术在木材检测中的应用[D];东北林业大学;2007年
4 张巍;小波在分形奇异谱估计中的应用及其数值比较[D];湘潭大学;2008年
5 马爽;基于多重分形理论的金融市场风险测度研究[D];黑龙江大学;2009年
6 丁丽娟;一类时间序列的多重分形分析[D];华东师范大学;2007年
7 章辉;沪深300股指期货的保证金设计[D];北京理工大学;2008年
8 蒋丽丽;关于生物序列非线性性质的研究[D];江南大学;2009年
9 岑为;基于小波和分形理论负载型聚乙烯催化剂表面形态学研究[D];北京化工大学;2007年
10 余正锋;早搏信号的小波模极大值多重分形分析[D];南京邮电大学;2011年
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