或有求偿权的BS模型的修正

张良窦春轶时书丽

【摘要】：或有求偿权的 BS 定价模型是在动态连续避险且无交易成本条件下建立的理论模型,然而在实际操作中这一先提条件无法实现,BS 的修正模型试图改正其缺欠, 完善其在实际中的应用。

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前20条

1	周性伟,吴荣;关于布朗运动的某些极值定理[J];中国科学A辑;1983年02期
2	吴荣;关于逆转布朗运动的某些极限定理(Ⅱ)[J];数学年刊A辑(中文版);1984年03期
3	赵忠信;长方体内布朗运动的初出分布与 Dirichlet 问题[J];数学学报;1984年01期
4	彭家南;关于Liouville定理的概率论证明[J];工科数学;1996年04期
5	陈斌,邵启满;多维布朗运动的几个极限定理[J];数学学报;1993年01期
6	李学伟,李俊平;SG(2,3)上布朗运动的转移概率密度上下界估计[J];北方交通大学学报;2000年03期
7	张节松;杨利峰;;布朗运动尾概率的进一步结果[J];阜阳师范学院学报(自然科学版);2008年01期
8	吴晔;;布朗运动样本轨道的粗糙重分形分析[J];数学学习与研究(教研版);2009年08期
9	李小爱;障碍平方期权的定价[J];数学理论与应用;2005年02期
10	王梓坤;布朗运动与牛顿位势(上)[J];数学进展;1982年03期
11	吴春章;;黎曼流形上布朗运动的常返性[J];厦门大学学报(自然科学版);1989年02期
12	刘家军;杨巧梅;;带干扰的双更新风险模型[J];汕头大学学报(自然科学版);2005年04期
13	杨静;唐泉;;维纳和布朗运动[J];数学的实践与认识;2008年10期
14	吴茂森;高维布朗运动关于超平面的若干问题[J];数学学报;1985年03期
15	张宇玉;刘维奇;;带随机干扰更新风险模型破产概率的局部定理[J];工程数学学报;2008年06期
16	孙世良;关于布朗运动的一个注记[J];工科数学;1999年02期
17	孙志刚;缺项三角级数的布朗运动逼近[J];中国科学A辑;1984年02期
18	王志明;黄志勇;许芳忠;;带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型[J];数学杂志;2007年01期
19	顾培培;王过京;;相关带干扰风险模型的破产概率[J];应用概率统计;2008年06期
20	马慧芸;韩宏;;关于布朗运动的两类随机积分的比较[J];甘肃联合大学学报(自然科学版);2010年05期

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前10条

1	张良;窦春轶;时书丽;;或有求偿权的BS模型的修正[A];数学·力学·物理学·高新技术研究进展——2006（11）卷——中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第11届学术研讨会论文集[C];2006年
2	王要策;胡良剑;;马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
3	苗敬毅;赵国浩;;基于LSMC模型的煤炭资源价值定价研究[A];第十三届中国管理科学学术年会论文集[C];2011年
4	张宏坤;;混沌billiards动力系统的统计性质[A];第十一届全国非线性振动学术会议暨第八届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议论文集[C];2007年
5	陈孝伟;;不确定微分方程研究进展[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
6	肖华;吴臻;;一类线性二次正倒向随机控制系统的最优控制问题[A];第二十三届中国控制会议论文集（上册）[C];2004年
7	张双;;基于蒙特卡罗方法的权证定价[A];2009年度（第七届）中国法经济学论坛论文集[C];2009年
8	谭满益;唐小我;;随机干扰下企业的广告策略研究[A];第六届中国青年运筹与管理学者大会论文集[C];2004年
9	吕玉华;徐润;;暂留Brown运动关于圆柱面的首中联合分布[A];中国现场统计研究会第九届学术年会论文集[C];1999年
10	孙良;潘德惠;;基于几何布朗运动条件下的期权定价方程[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	陈晓燕;G-布朗运动驱动下的SDE弱解理论和扩散过程的性质及应用问题[D];山东大学;2010年
2	连保胜;随机Gilpin-Ayala竞争模型的渐近性质[D];华中科技大学;2007年
3	徐明周;在非线性期望下的扩散过程和大偏差[D];武汉大学;2010年
4	鲁大伟;布朗运动首冲时及Mills率的研究[D];大连理工大学;2009年
5	胡明尚;非线性数学期望及相关领域[D];山东大学;2010年
6	唐立;Dirichlet问题的概率数值方法[D];中南大学;2003年
7	王海军;随机内生增长模型中的财政政策研究[D];华中科技大学;2006年
8	吴盼玉;非线性数学期望及倒向随机微分方程理论[D];山东大学;2012年
9	白学鹏;关于G-期望及相关问题的研究[D];山东大学;2010年
10	徐耸;随机微分方程在金融中的若干应用[D];华东师范大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	顾培培;相关带干扰风险模型的破产概率[D];苏州大学;2006年
2	黄志勇;带泊松跳跃的几何布朗运动的经济模型的研究[D];武汉科技大学;2006年
3	朱能辉;两指标广义布朗单的截口常返性[D];福建师范大学;2007年
4	张宇玉;风险模型下破产概率的局部定理[D];山西大学;2007年
5	李光德;常利率风险模型关于threshold策略下的分红[D];曲阜师范大学;2007年
6	刘冬;基于精算方法的数理金融模型[D];大连理工大学;2005年
7	杨旭辉;相对不公平度量在股票价格过程中的应用及其它[D];吉林大学;2006年
8	方建苹;公司价值评估问题的数值计算和粘性解分析[D];浙江大学;2005年
9	刘立国;两类风险模型的破产问题[D];中南大学;2007年
10	韩杨;多个布朗运动的极大值在无界凸域上的首冲时问题[D];大连理工大学;2010年

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前1条

1	胡作玄;不确定世界的确定的数学[N];中国图书商报;2007年

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