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一类多资产跳跃扩散期权定价模型

李时银  
【摘要】:按照现代投资理论,将资产风险分为系统风险与非系统风险,用几何 Brown 运动描述常态情况(系统风险)下的资产价格运动,用 Poisson 随机过程描述偶然事情(非系统风险)的发生,并用正态分布描述偶然事情发生时资产的涨跌幅度。通过求解 Ito- Skorohod 随机微分方程并利用 Merton 的对冲(系统)风险的思想,建立起一类多资产跳跃扩散期权定价模型,推导出相应的期权价格公式,并讨论了可应用此类模型的场合及模型中参数的确定方法。

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