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《2009年全国博士生学术会议论文集》2009年
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境内外人民币远期汇率联动性及其波动性比较

杨玲玲  
【摘要】:通过对境内人民币远期汇率(FR)和境外人民币无本金交割远期汇率(NDF)的关系进行协整分析,发现境内外人民币远期外汇市场具有较强的联动性,二者的走势基本趋同;在此基础上对两个市场上的人民币远期汇率的波动特征进行了比较,认为境内人民币远期汇率和境外NDF汇率的波动特征存在一定差异,前者更具有新息冲击曲线的非对称特性。
【作者单位】:复旦大学经济学院
【分类号】:F832.6

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 陈磊;任若恩;张金宝;;基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟[J];系统工程;2006年07期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前8条
1 张瑜;中国外汇市场汇率波动的实证研究[D];对外经济贸易大学;2006年
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【二级参考文献】
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4 张思奇,马刚,冉华;股票市场风险、收益与市场效率:——ARMA-ARCH-M模型[J];世界经济;2000年05期
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6 余素红,张世英;SV和GARCH模型拟合优度比较的似然比检验[J];系统工程学报;2004年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 梁云翀;王玥;;人民币国内远期汇率市场收益率跳扩散过程波动模型实证研究[J];金融经济;2008年12期
2 林伟斌;陈浪南;;人民币远期汇率定价和市场建设研究[J];金融研究;2006年11期
3 曹红辉;王琛;;人民币汇率预期:基于ARCH族模型的实证分析[J];国际金融研究;2008年04期
4 ;[J];;年期
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中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 杨玲玲;;境内外人民币远期汇率联动性及其波动性比较[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年
2 沈国兵;;汇率机制改革后人民币汇率与利率关系:经验研究[A];教育部文科重点研究基地联谊会2008年年会暨青年经济学者论坛论文集[C];2008年
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