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《江苏省现场统计研究会第八次学术年会论文集》2003年
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上海股票市场非线性和状态持续性的R/S分析

杨庆  秦伟良  钱海荣  
【摘要】:对近年来上证综合指数的收盘价进行R/S分析,揭示了上海股票市场波动的非线性、状态持续性和非周期性循环,并分段重新估计Hurst指数。结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件确实影响明天。通过双重对数图发现上证股市存在一个195 d的非周期循环,表明Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【同被引文献】
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1 刘文财;刘豹;张维;;中国股票市场价格噪声的非线性统计检验[A];西部开发与系统工程——中国系统工程学会第12届年会论文集[C];2002年
【二级参考文献】
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1 徐龙炳,陆蓉;R/S分析探索中国股票市场的非线性[J];预测;1999年02期
【相似文献】
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5 杨庆;上海股票市场的分形分析和风险测量模型[D];南京气象学院;2004年
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8 聂得欣;城域骨干网链路层分类包网络流量自相似性研究[D];湖南大学;2009年
9 徐君;上海证券市场的有效性分析——重标极差分析法[D];武汉大学;2004年
10 许芳忠;我国股票市场有效性研究[D];武汉科技大学;2006年
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