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《21世纪数量经济学(第11卷)》2010年
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季节特征变化序列的NBS-SA季节调整方法研究

张岩  张晓峒  
【摘要】:正引言在季节性经济序列中,如果季节性变化特征在整个序列中非常稳定,那么进行季节调整相对比较容易。但有时会遇到一些经济序列,在存在季节性变化的同时,其季节性变化的规律也在随时间发生着变化。这时,就要根据实际情况,设定特殊的回归因子从序列中剔除这种随时间变化的季节性特征,从而得到较好的调整结果。本文以中国金融业不变价增加值序列为例,通过使用NBS-SA季节调整软件阐述如何完成这一调整过程。NBS-SA是
【作者单位】:南开大学经济学院数量经济研究所
【基金】:国家社会科学基金项目“经济序列季节调整的理论与应用研究”(10BTJ010)阶段性成果
【分类号】:F224.0
【正文快照】:
引言在季节性经济序列中,如果季节性变化特征在整个序列中非常稳定,那么进行季节调整相对比较容易。但有时会遇到一些经济序列,在存在季节性变化的同时,其季节性变化的规律也在随时间发生着变化。这时,就要根据实际情况,设定特殊的回归因子从序列中剔除这种随时间变化

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