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《21世纪数量经济学(第10卷)》2009年
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风险在各主要金融市场的传染分析

陈燕武  邱世斌  吴承业  
【摘要】:正一、引言及文献回顾金融市场之间相互依赖性的研究是一个非常重要的课题,特别是金融市场出现剧烈的波动时,产生了检验金融市场风险传染效应的问题。金融市场风险传染效应,是指一个国家的金融市场风险的发生,导致其他国家产生金融市场风险的可能性,它强调的是两个国家发生金融风险的因果关系,该传染效应的分析重点是研究金融市场之间风险的关系,对于金融市场风险产生的原因并不加以详细的分析。最近两次全世界范围金融市场的剧烈波动发生于2007年美国次贷危机后及2008年美国雷曼兄弟倒闭之后,两次金融事件都导致美国的股票指数不断下跌,进而影响到欧洲、亚洲等一些国家股市。最初关于金融风险传染的检验方法主要是利用两市场的标的资产收益,对
【作者单位】:华侨大学数量经济研究院
【分类号】:F830.91;F224.0

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【参考文献】
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