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《21世纪数量经济学(第10卷)》2009年
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基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析

田萍  张屹山  
【摘要】:正一、引言由于金融市场产品的复杂性和计算水平的提高,使人们越来越重视对各种的金融产品之间整体关系的研究。因为对这种关系的正确研究不但可以优化投资组合更可以使投资者很好的规避风险。当然,对于科研人员与市场管理者来说,正确地了解市场的整体运作形式能够有利于对市场的正确管理和保证经济市场平稳合理的运行。常见的一些研究主要包括如对市场的羊群效应研究、领滞关系研究以及整体风险和有效性研究等。国内外关于这方面的文献也数不胜

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前5条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何成铭;吴纬;孟庆均;;基于Copula的机械系统可靠性模型及其应用[J];兵工学报;2012年03期
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3 任宇航;夏恩君;程功;;信用风险组合管理模型中的相关性问题研究述评[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年03期
4 张蕊;王春峰;房振明;梁崴;;市场风险与流动性风险整合风险度量研究[J];北京理工大学学报(社会科学版);2010年05期
5 江红莉;何建敏;庄亚明;张岳峰;;投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法[J];北京理工大学学报(社会科学版);2012年01期
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中国重要会议论文全文数据库 前3条
1 徐运保;陈奕播;;基于Copula函数的股市、房市与GDP相关性的实证分析[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
2 许启发;刘少杰;;基于Copula技术的动态组合投资选择新方法[A];第四届(2009)中国管理学年会——金融分会场论文集[C];2009年
3 张杰;杨振海;;连接函数在投资组合风险值计算中的应用[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集(下)[C];2003年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 陈丽娟;中国开放式基金组合的市场风险度量[D];东华大学;2011年
2 胡心瀚;Copula方法在投资组合以及金融市场风险管理中的应用[D];中国科学技术大学;2011年
3 胡玉玺;中国铜期货市场价格相关性与波动性研究[D];中南大学;2011年
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6 葛振忠;基于随机森林和Copula的港口物流能力研究[D];天津大学;2010年
7 李怀宇;基于Copula和SFA的海岸带生态经济非线性研究[D];天津大学;2010年
8 方斌;股指期货功能理论与实证研究[D];天津大学;2010年
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10 周青;地方政府投融资平台风险管理与度量研究[D];重庆大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨希;Copula函数的选择方法与应用[D];山东科技大学;2010年
2 孙勇;股票市场波动性及股票市场与GDP、汇率间的相关性分析[D];山东科技大学;2010年
3 吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年
4 陈晔;证券投资组合问题研究[D];长沙理工大学;2010年
5 谢莉莉;商业银行市场风险和信用风险整合的Copula方法[D];南京财经大学;2010年
6 徐少丽;基于SV和Copula的投资组合风险度量及最优策略选择[D];南京财经大学;2010年
7 张海洋;基于远期运费协议的航运企业运价套期保值与盈利模式研究[D];大连海事大学;2010年
8 朱志;房地产投资组合优化与决策研究[D];河北工程大学;2010年
9 肖翠柳;Copula函数在医疗费用估计中的应用[D];江南大学;2010年
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张尧庭;连接函数(copula)技术与金融风险分析[J];统计研究;2002年04期
2 张尧庭;我们应该选用什么样的相关性指标?[J];统计研究;2002年09期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 金学伟;;从资金之变到股市之变(上)[J];股市动态分析;2006年35期
2 黄湘源;;心病还须心药医[J];证券导刊;2008年06期
3 谢鸿飞;;沪深股市股指波动的协整研究[J];管理观察;2008年13期
4 王紫;;寻找股市“春天”气息[J];中国金融家;2008年12期
5 姚益龙;程华强;;沪深股市股票投资组合与风险分散的实证研究[J];经济学动态;2008年12期
6 张云龙;黄佳晖;尤跃林;徐莎;;沪深股市银行、地产板块龙头股相关性分析[J];时代金融;2009年09期
7 邹云龙;1993年沪深股市产业结构分析[J];上海统计;1994年04期
8 马天学;长期趋好不改政策底部初现──沪深股市中期走向分析[J];北方经济;1997年05期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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5 冯涛;赵性泉;芦林龙;张璇;刘萍;张蓉;王拥军;;早期帕金森病脑多巴胺转运体代谢和葡萄糖代谢的相关性分析[A];中华医学会第十三次全国神经病学学术会议论文汇编[C];2010年
6 王和平;赵陇;夏薇;腊胜明;;支气管哮喘与家族史、IgE水平相关性分析[A];第一届全国变态反应学术研讨会论文汇编[C];2001年
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8 何永贵;乞建勋;;城市化进程与区域经济发展相关性分析[A];2004年中国管理科学学术会议论文集[C];2004年
9 梁文德;毛茂南;王孝林;;环境空气自动监测系统与连续监测系统监测数据的比较[A];四川省第十次环境监测学术交流会论文集[C];2005年
10 吕春兰;周东海;王金枝;;糖尿病中医证型演变规律与检验指标相关性分析[A];第五次全国中青年检验医学学术会议论文汇编[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 成露;别让股市炒家马蹄踏碎小民梦想[N];工人日报;2007年
2 陈平 叶志翔;大红灯笼还能挂多久[N];海南日报;2006年
3 记者 蒋娅娅陈春艳;沪深股市大幅跳水提示风险[N];解放日报;2007年
4 张炜 黄庭钧;四月第一周沪深股市“上台阶”[N];经济参考报;2006年
5 潘清;沪深股市出现近2800亿元天量[N];经济参考报;2007年
6 周江;沪深股市气势如虹 晋板三股表现突出[N];山西日报;2006年
7 龙跃;沪深股市宽幅震荡[N];中国证券报;2008年
8 申银万国 桂浩明;“无量空跌”格局或将延续[N];中国证券报;2008年
9 黄庭钧 王小乔;港股何以更能“写实”中国经济运行[N];新华每日电讯;2005年
10 潘清;三一重工“延锁”引爆反弹,观望资金入场[N];新华每日电讯;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 周洪涛;资本市场的非线性复杂性与投资组合优化[D];华中科技大学;2004年
2 卢方元;中国股市收益率波动性研究[D];西南交通大学;2005年
3 成颖;信息检索相关性判据及应用研究[D];南京大学;2011年
4 陈刚;小麦条锈病区域流行的相关性分析[D];中国农业大学;2005年
5 曹广喜;基于分形分析的我国股市波动性研究[D];河海大学;2007年
6 谢锦丽;面向刺激编码的反馈脉冲神经网络相关性放电研究[D];东华大学;2011年
7 宋安顺;我国保险企业执行力及其与竞争力的相关性研究[D];南昌大学;2009年
8 田喆;城市热岛效应分析及其对建筑空调采暖能耗影响的研究[D];天津大学;2005年
9 王欣麒;少阳气郁体质与2型糖尿病患者中医证候相关性分析[D];北京中医药大学;2007年
10 王翠春;上市公司财务质量评价的实证研究[D];山东农业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 窦玉进;沪深股市分形结构实证分析[D];山东大学;2011年
2 姚定球;沪深股市相关性的实证研究[D];华侨大学;2011年
3 陈晶晶;沪深股市的波动特征和非对称性研究[D];东北财经大学;2011年
4 李计;基于Archimedean Copulas函数的多变量干旱频率及空间分析[D];西北农林科技大学;2012年
5 吴命;沪深股市波动性研究[D];重庆大学;2010年
6 林晨;面向战略的流程企业绩效指标体系研究[D];同济大学;2006年
7 刘宏君;大鼠臂丛神经根的生物力学研究[D];吉林大学;2007年
8 江延球;机械制造业营销人员胜任力模型研究[D];湖南大学;2006年
9 彭芳梅;工业化与服务业的相关性分析[D];华中师范大学;2008年
10 吴冠秀;岩土参数空间变异性的定量化研究及相关性分析[D];河北工业大学;2005年
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