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《21世纪数量经济学(第10卷)》2009年
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跳跃决定及其R-GMM方法探索

沐年国  韩清  
【摘要】:正一、引言次债危机直接导致全球性经济危机,这引发人们对风险本质的深层思考和重新认识。风险,其数据本质来说就是跳跃。目前大量文献关注Levy过程中跳行为的确定,在低频数据环境下,Andersen T.G.etc.,(2002)及E.Erakeretc.,(2004)使用参数模型方法研究跳问题;Bandi F.M.etc.,(2003)使用核密度函数左右两边的非连续性来检测跳的方法;Carr,P.,and L.Wu(2003)使用与期权熟期价格的时间价值衰落的方法测试跳对期权价格的影响。Carr,p.and D.Madan(1998)介绍一种跳门限方法在一个普通泊松扩散过程中估计跳的属性;而Polson,N.G.and Stroud,J.R.(2003)以MCMC方法估计跳的参数,pan及Bates以跳扩散过程结合GMM方法测定跳跃参数;王亚珍(1995)以小波方法检测跳。在高频和超高频领域内,Levy过程中跳跃行为决定方法是在一个非常小的时间间隔内使用变分法研究资产价格的收益

【参考文献】
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【共引文献】
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【二级参考文献】
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