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《21世纪数量经济学(第8卷)》2007年
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浅谈现代利率期限结构理论及其应用

田萍  张屹山  
【摘要】:正利率期限结构指的是各种不同期限国债的利率(到期年收益率)与债券到期期限之间的关系。由于通过对未来(各种时间)利率情况的整体概括,可以体现出市场未来可能发生事件的期望,也就是说,关于利率期限结构的理论解释了帮助人们预测潜在资产未来收益的相关信息。因此,长期以来这种关系受到经济学家们广泛的关注。到目前为止,为适应经济发展的需要,依照时间顺序国际上先后形成了传统利率期限结构理论和现代利率期限结构理论两大理论体系。以纯预期理论、流动性偏好理论、市场分割理论和优先置产理论等几种"假说"理论为基础的传统利率期限结构理
【作者单位】:吉林大学商学院
【分类号】:F830;F224

【参考文献】
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