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程序化交易风险管理及境外相关经验借鉴

张银旗  张屹君  孙逸文  秦川  
【摘要】:正一、程序化交易的内涵程序化交易的概念最早来自美国。根据纽约证券交易所(NYSE)的定义,程序化交易指的是"包括购买或卖出标的股票在15只以上,且成交额在100万美元以上广泛的组合交易策略"。这一规定在2013年删除了成交规模的限制。很明显,当初这一定义主要在于其组合投资策略,与电脑系统的程序化交易关系不大。事实上,在20世纪70年代,原始的程序

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