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《第十一届中国不确定系统年会、第十五届中国青年信息与管理学者大会论文集》2013年
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基于指数O-U模型的不确定期权定价

戴兰若  高金伍  
【摘要】:不确定性指在人类社会活动中不能事先预知事件的精确结果的现象,广泛存在于社会学,经济学,金融学,心理学等领域。在研究不确定性相关问题时,而当历史样本极少甚至不存在历史样本的情况下,人们往往依据经验提供事件发生的主观概率进行推断,此时,概率论以及后来的模糊理论均存在明显的缺陷。为解决此类问题,2007年,刘宝碇教授提出了以"信度"的概念为中心的不确定理论金融资产定价是金融实践领域的重点问题,也是数学与金融学结合的典型案例。2009年,刘宝碇教授将b s模型引入了不确定环境中,在基本股票模型的基础上讨论期权定价,开始了不确定金融的领域。本文以不确定理论为核心理论,假设股价为不确定变量,结合指数O-U模型在不确定环境中的应用,对新的股票模型对应的期权定价问题进行讨论,给出其欧式期权及美式期权的定价公式,分析其合理性。
【作者单位】:信息学院,中国人民大学
【基金】:国家自然基金(项目号:61074193)
【分类号】:F724.5;F224

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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【共引文献】
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2 赵攀;袁国军;施明华;;O-U过程下不确定执行价格的亚式期权定价[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年11期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 ;A Multi-Type Insurance Risk Model Based on Uncertain Process[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
3 ;A Note on Uncertainty Distribution[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
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5 ;Some Properties of Uncertain Renewal Process[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
6 ;Uncertain Calculus with Finite Variation Processes[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
7 ;Uncertain Random Variables:A Mixture of Uncertainty and Randomness[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
8 ;An Uncertain Bang-Bang Control Model[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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10 唐晓;带有汇率的期权定价[D];大连理工大学;2005年
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