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变利率相关风险破产概率的估计

郭红财  王传玉  陈安平  
【摘要】:在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到了有限时间内破产概率的一个近似表达式.

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