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《第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集》2011年
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变利率相关风险破产概率的估计

郭红财  王传玉  陈安平  
【摘要】:在一个离散时间风险模型中,本文假设个体净风险(某时段内的总索赔减去总保费收入的差量)的分布函数属于重尾分布族(R-α类)时,得到了有限时间内破产概率的一个近似表达式.
【作者单位】:安徽工程大学数理学院
【分类号】:F224;F840

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【共引文献】
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1 吴永;邵明阳;;重尾索赔下常利力更新风险模型的破产概率[J];重庆理工大学学报(自然科学版);2010年10期
2 樊超;郭进利;韩筱璞;汪秉宏;;人类行为动力学研究综述[J];复杂系统与复杂性科学;2011年02期
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4 宗志迅;李志民;郭红财;;离散时间风险模型下有限时间破产概率的近似[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2013年01期
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8 邓冬梅;朱建;陈端兵;高辉;;时序阵发性对信息传播的影响[J];计算机科学;2013年S2期
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10 华志强;姜晓威;;带延拓负上限相关的随机变量和的精确大偏差[J];北华大学学报(自然科学版);2012年04期
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7 朱路路;带随机加权和的重尾相依风险模型的破产概率[D];曲阜师范大学;2012年
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【二级参考文献】
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