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《第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集》2011年
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基于均值-风险模型和因子分析法的积极投资组合实证研究

沈玉晗  乔磊  姚晨  
【摘要】:积极型资产组合投资策略旨在通过基本分析和技术分析选择具有超额收益的股票,并通过构造投资组合,获得超过市场组合收益的回报,因此投资者在进行积极的资产组合管理时必将遇到两个问题:第一,如何选择值得投资的股票;第二,如何确定各股票的投资比例。本文利用因子分析法和均值-风险模型,为投资者提供了有效可行的投资方法,并且结合中国股票市场的现实股票进行了实证研究,为投资者提供了更加直观而稳健的投资方法。

【参考文献】
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