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《第八届中国不确定系统年会论文集》2010年
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均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法

陈国华  廖小莲  
【摘要】:本文建立了基于信息熵的证券投资组合模型,该模型是一多目标线性优化问题,我们采用两阶段模糊算法对模型进行了求解,算例给出了该模型的一个实例的非劣解。
【作者单位】:湖南人文科技学院数学系
【基金】:湖南省教育厅资助科研项目07C389
【分类号】:O242.1

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前7条
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