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MCMC算法在时间序列中的应用

潘海涛  
【摘要】:参数GARCH模型是最常用的度量金融市场波动性的模型,本文运用马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法对残差基于正态分布的GARCH(1,1)进行的参数进行估计,由沪市股指收益率数据的实证分析结果表明:基于马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法估计的GARCH模型比基于极大似然估计(ML)方法估计的GARCH模型具有更好的拟合效果和预测能力。

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