收藏本站
《第四届中国智能计算大会论文集》2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

商业银行操作风险的度量与资本需求模型

杨晓虎  
【摘要】:目前商业银行操作风险的度量大都是基于操作风险损失数据的分布假定,根据VaR给出资本需求(风险准备金)。本文首先根据分区多目标风险方法度量操作风险,然后在此基础上基于信息熵的理论给出最优的资本需求(风险准备金),最后给出了一个实证分析,并说明了两者之间的关系,可以为监管部门管理提供一定程度的参考。
【作者单位】:西安财经学院
【分类号】:F830.33;F224

手机知网App
【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 范青龙;我国商业银行竞争力评价问题探讨[D];兰州商学院;2011年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 严太华,冯祈善,徐瑾;商业银行风险准备金的计量模型研究[J];数量经济技术经济研究;2001年04期
2 叶五一;缪柏其;谭常春;;基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析[J];数量经济技术经济研究;2007年10期
3 傅湘,王丽萍,纪昌明;极值统计学在洪灾风险评价中的应用[J];水利学报;2001年07期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 倪翔云;模糊数学在银行业务上的应用模型[J];商业研究;2003年14期
2 卢唐来;赵三军;;商业银行操作风险资本计量:巴塞尔法的比较[J];商业研究;2006年22期
3 吴晓蕾;操仲春;崔少帆;;基础设施债权投资计划的交易结构与风险管理[J];保险研究;2011年04期
4 曾志坚;范丽;左楠;;基于互谱分析的证券市场危机传染研究[J];财经理论与实践;2009年06期
5 张强;吴敏;;中国信用风险缓释工具创新试点最新进展研究[J];财经理论与实践;2011年04期
6 吴俊;宾建成;;中国商业银行操作风险损失分布甄别与分析:基于贝叶斯MCMC频率方法[J];财经理论与实践;2011年05期
7 卢唐来,周好文;经济资本与商业银行操作风险管理[J];财贸经济;2005年09期
8 费伦苏;;商业银行操作风险的行为金融理论解释[J];当代经济管理;2009年01期
9 于群;郭剑波;;电网停电事故的自组织临界性及其极值分析[J];电力系统自动化;2007年03期
10 李哲;;福建省中小法人银行吸引合资金融机构参股之研究[J];福建金融;2011年10期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 杨晓虎;;不确定系统理论的几个预备知识[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年
2 习树峰;王本德;谢志高;;洪水资源利用风险分析方法研究综述[A];变化环境下的水资源响应与可持续利用——中国水利学会水资源专业委员会2009学术年会论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 于群;电力系统大停电的自组织临界特性研究[D];中国电力科学研究院;2010年
2 李芬花;水利水电工程系统的风险评估方法研究[D];华北电力大学(北京);2011年
3 孙继伟;我国商业银行风险评价指标体系研究[D];复旦大学;2011年
4 刘泽云;巴塞尔协议Ⅲ、宏观审慎监管与政府财政角色安排[D];财政部财政科学研究所;2011年
5 李喆;基于非线性相互依赖性的金融危机传染机制研究[D];哈尔滨工业大学;2010年
6 桓宇;巴塞尔协议下商业银行资本充足率调整行为研究[D];武汉大学;2011年
7 周浩;中国商业银行汇率风险研究[D];西南财经大学;2009年
8 李楠;我国通货膨胀过程的形成机理分析与传导机制检验[D];吉林大学;2011年
9 苏海军;基于Markov转换动态条件相关分析的危机传染研究[D];华中科技大学;2011年
10 刘迎春;我国商业银行信用风险度量和管理研究[D];东北财经大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 蔡利初;银行资本监管的演变趋势及我国法律制度的应对[D];华东政法大学;2010年
2 范海英;论金融监管的国际合作机制[D];中国海洋大学;2010年
3 张跃辉;从全球金融危机的视角看我国金融监管法律制度的完善[D];湘潭大学;2009年
4 王赛;基于经济资本的我国商业银行信用风险管理[D];中国海洋大学;2010年
5 赵静华;股票指数期货的市场操纵风险及其防范[D];华东政法大学;2010年
6 刘钧;经济资本管理在中国商业银行的应用研究[D];山东大学;2010年
7 康蓓蓓;基于KMV模型的商业银行信贷风险管理研究[D];西北大学;2011年
8 刘敏;基于企业政治环境下的经营风险管理研究[D];湖北工业大学;2011年
9 赵春萍;美国商业银行信用风险管理研究[D];吉林大学;2011年
10 赵甜;论资产证券化对金融稳定性影响[D];北京交通大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 姜波;我国商业银行竞争力比较模型及实证分析[J];商业研究;2003年03期
2 曾卫;我国股份制商业银行经营实力的综合评价与分析[J];商业研究;2005年20期
3 马玉超;黎继梓;;发达国家信用评级制度借鉴[J];商业研究;2006年22期
4 陈小宪;;全面提升商业银行的核心竞争力[J];银行家;2006年10期
5 曲彤工;李志勇;连晨浩;;中国商业银行财务竞争力的评价研究[J];财经理论与实践;2008年03期
6 黄德龙;吕飞;杨晓光;;中美监管机构对商业银行风险评级的比较研究[J];金融论坛;2006年01期
7 吕彦昭;喻登科;;基于价值链理论的商业银行业务流程优化研究[J];金融论坛;2007年01期
8 乔云霞;;我国股份制商业银行核心竞争力的评价与分析[J];当代经济科学;2006年03期
9 孟琳,王辉民;中国银行业的核心竞争力研究[J];济南金融;2003年07期
10 于良春,鲁志勇;中国银行业竞争力评价指标研究[J];山东大学学报(哲学社会科学版);2003年01期
中国重要会议论文全文数据库 前1条
1 成雪;;基于核心竞争力的商业银行风险管理研究[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
中国博士学位论文全文数据库 前3条
1 吕彦昭;基于价值链理论的我国商业银行竞争优势研究[D];哈尔滨工程大学;2007年
2 林顺辉;国有商业银行组织架构优化研究[D];厦门大学;2007年
3 张梅;我国中小商业银行竞争力研究[D];上海社会科学院;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 谷君平;国有商业银行竞争力国际比较研究[D];湖南大学;2006年
2 张明婕;我国上市商业银行竞争力分析[D];山东大学;2007年
3 陈小红;我国商业银行公司治理评价体系研究[D];中南大学;2006年
4 骆绍莲;基于面板数据模型的我国商业银行竞争力比较研究[D];西南交通大学;2009年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 傅湘,王丽萍,纪昌明;洪灾风险评价通用模型系统的研究[J];长江流域资源与环境;2000年04期
2 王春峰,康莉,王世彤;货币危机的传染:理论与模型[J];国际金融研究;1999年01期
3 张志波,齐中英;基于VAR模型的金融危机传染效应检验方法与实证分析[J];管理工程学报;2005年03期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王在亮;吴慧;;信息熵在项目沟通管理中的应用研究[J];科技信息;2009年07期
2 龚艳冰;房道伟;张继国;;基于信息熵与Theil不等系数的水资源可再生能力综合评价[J];水利经济;2009年03期
3 丁有瑚;信息与信息熵[J];现代物理知识;1998年03期
4 于冬,顾培亮,高璇;基于信息熵与Rough集理论的城市信息系统知识依赖度分析[J];中国地质大学学报(社会科学版);2004年04期
5 左建兵;刘红;何建平;;基于信息熵的北京市工业取水结构动态演变分析(下)[J];节能与环保;2006年05期
6 郭永峰;徐伟;李东喜;王亮;;准单色噪声驱动的耗散动力系统的信息熵演化[J];物理学报;2010年04期
7 顾亚霏;;基于熵值法的信息化发展指数组合预测[J];中国市场;2010年32期
8 左建兵;刘红;何建平;;基于信息熵的北京市工业取水结构动态演变分析(上)[J];节能与环保;2006年04期
9 王宝丽;梁吉业;;知识包含度与粗糙集数据分析中的信息熵[J];山西大学学报(自然科学版);2007年01期
10 吕佳;乔克林;李丽;;信息熵与上市公司评价[J];科技经济市场;2008年05期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 杨晓虎;;商业银行操作风险的度量与资本需求模型[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 刘伟杰;路朝卿;范耀光;;基于信息熵的房地产投资风险评价未确知测度模型及应用[A];第六届中国不确定系统年会论文集[C];2008年
3 陈志鼎;郭琦;陈钢;;工程风险分析的熵方法研究[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
4 张晓娜;;装备项目立项的风险评估[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集(中卷)[C];2004年
5 李美娟;陈国宏;陈衍泰;蔡彬清;;基于粗糙集的组合评价方法研究[A];中国优选法统筹法与经济数学研究会第七届全国会员代表大会暨第七届中国管理科学学术年会论文集[C];2005年
6 王栋;潘少明;吴吉春;朱庆平;;确定风险分析先验概率分布的最大熵方法[A];中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(一)[C];2006年
7 陶旸;汤国安;王春;孙京禄;;DEM子集划分对地形信息量计算的影响研究[A];中国测绘学会九届四次理事会暨2008年学术年会论文集[C];2008年
8 何自由;朱建军;曹溢;康静;;基于信息熵和G_1-法的南京市节能政策绩效综合评价[A];江苏省系统工程学会第十一届学术年会论文集[C];2009年
9 吴春旭;吴镝;蒋宁;;一种基于信息熵与K均值迭代模型的模糊聚类算法[A];第十届中国管理科学学术年会论文集[C];2008年
10 马计斌;郑保清;;基于胜任力的企业高层管理人员甄选评价模型[A];第四届中国科学学与科技政策研究会学术年会论文集(Ⅱ)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 姜昱汐;保险精算的信息熵方法[D];大连理工大学;2006年
2 田志勇;双重结构对单位GDP能耗的影响研究[D];北京交通大学;2009年
3 卢新元;基于粗糙集的IT项目风险决策规则挖掘研究[D];华中科技大学;2005年
4 丁世飞;基于信息理论的数字模式识别及应用研究[D];山东科技大学;2004年
5 满江虹;基于粗糙集的分类知识发现方法及其应用研究[D];东南大学;2005年
6 陈可;基于不确定模糊判断矩阵及序关系的群决策方法研究[D];中南大学;2010年
7 王珏;粗糙集理论及其应用研究[D];西安电子科技大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘丹梅;我国高科技企业海外上市模式选择研究[D];哈尔滨工业大学;2007年
2 于丹;一维谐振子在坐标表象中的表示[D];大连理工大学;2002年
3 周芳;基于免疫算法的web谈判支持系统的研究与设计[D];武汉理工大学;2004年
4 蔡炜凌;企业供应链项目的综合评价方法研究[D];华北电力大学(河北);2007年
5 张洪涛;粗糙模糊集和模糊粗糙集的新的构造方式及其不确定性度量[D];辽宁师范大学;2005年
6 李岚;基于信息熵的属性约简及其应用[D];大连海事大学;2008年
7 赵亚民;尘埃粒子计数器光电传感器信号熵特性研究[D];南京理工大学;2008年
8 朱晓建;基于信息熵的博弈支付及纳什均衡选择研究[D];大连理工大学;2009年
9 李振光;基于信息熵的化工企业供应商选择模糊综合评价模型[D];北京化工大学;2008年
10 聂峻;均匀度理论及其应用研究[D];成都理工大学;2011年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026