收藏本站
《第四届中国智能计算大会论文集》2010年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合

应益荣  伍志文  
【摘要】:研究利率期限结构的理论与计算一直是金融学的一个重要课题。已有的文献假设利率函数具有某种函数形式,然后选取国债的一个截面数据来估计函数的参数。本文籍助Hermite多项式关于插值类的距离平方的积分最小化的优点,为精确拟合利率曲线提供了一个新的方法。
【作者单位】:上海大学国际工商管理学院金融学系
【分类号】:F224;F820

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 白小莹;杨丰梅;周荣喜;;基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型[J];运筹与管理;2009年02期
【共引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 车君;基于利率期限结构模型的项目投资决策研究[D];北京化工大学;2011年
2 白小莹;静态利率期限结构的数学模型与算法的研究[D];北京化工大学;2010年
3 熊名焕;基于利率期限结构的商业银行利率风险管理技术研究[D];北京化工大学;2012年
4 任姝仪;利率期限结构静态拟合模型及其应用研究[D];北京化工大学;2012年
5 李柏君;基于CKLS模型的我国利率期限结构研究[D];湖南大学;2012年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前3条
1 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
2 闵晓平;田澎;;基于B样条函数的上交所利率期限结构估计[J];管理工程学报;2006年04期
3 周荣喜,邱菀华;BDT模型的扩展及应用研究[J];数量经济技术经济研究;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 商勇;;我国利率期限结构的参数估计[J];金融经济;2007年22期
2 肖巍巍;徐海峰;;沪市国债收益率曲线的拟合分析[J];中南财经政法大学研究生学报;2006年04期
3 曾诗鸿;夏亮;;基于贝塞尔曲线的中、美、日利率期限结构静态研究[J];金融理论与实践;2010年06期
4 张中玉;徐涛;;零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析[J];统计与信息论坛;2006年01期
5 谢超;;利率期限结构[J];时代金融;2011年06期
6 徐汝峰;于鑫;;国债回购市场利率期限结构的实证研究[J];统计与决策;2007年15期
7 李磊宁;;利率期限结构变动下债券价格波动的测量[J];经济学动态;2008年06期
8 张晓娟;常彤;纪礼文;;利率期限结构实证研究——基于我国的CHIBOR利率[J];商业文化(学术版);2010年08期
9 陈绍;;利率期限结构与商业银行风险管理[J];经营管理者;2010年24期
10 孙伶俐;陈启宏;;基于MCMC方法的机制转换利率模型实证研究[J];统计与决策;2010年10期
中国重要会议论文全文数据库 前5条
1 应益荣;伍志文;;基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 何晨;张强;;我国利率期限结构拟合估计[A];第三届(2008)中国管理学年会论文集[C];2008年
3 杨超;王伟;;基于产业结构动态演变视角的西南三省城市化水平比较[A];和谐城市规划——2007中国城市规划年会论文集[C];2007年
4 吴会咏;马莹;;分离交易可转换债券的定价[A];科技创新与产业发展(B卷)——第七届沈阳科学学术年会暨浑南高新技术产业发展论坛文集[C];2010年
5 朱世武;许丹;赵丽娜;;人民币利率互换定价的实证研究[A];数学·力学·物理学·高新技术交叉研究进展——2010(13)卷[C];2010年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 孙皓;我国利率期限结构与宏观经济关系的实证研究[D];吉林大学;2010年
2 邓海清;利率期限结构的信息传递研究[D];复旦大学;2010年
3 苏云鹏;利率期限结构理论、模型及应用研究[D];天津大学;2010年
4 陈珂;基于利率期限结构的我国外汇储备投资研究[D];湖南大学;2012年
5 康书隆;国债利率的风险特征、变化规律及风险管理研究[D];东北财经大学;2010年
6 唐革榕;我国利率期限结构的静态拟合实证研究[D];厦门大学;2006年
7 马庆魁;我国货币市场利率期限结构及其与宏观经济关联性研究[D];吉林大学;2009年
8 夏潆焱;中国利率期限结构的实证研究[D];西南财经大学;2008年
9 李海英;人民币利率互换衍生产品定价研究[D];同济大学;2007年
10 王烜;结构转换条件下利率期限结构建模及应用研究[D];哈尔滨工业大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
2 张宁;基于商业银行内部资金转移定价的利率期限结构研究[D];山东大学;2010年
3 韩俊萌;我国国债利率期限结构研究[D];兰州理工大学;2011年
4 苏明;国债利率期限结构预测能力研究[D];山东大学;2010年
5 成诚;基于Vasicek和CIR模型的利率期限结构及随机利率模型的研究[D];吉林大学;2011年
6 许茂为;中国利率期限结构动态变化的宏观解释[D];厦门大学;2008年
7 孙皓;我国主要宏观经济变量与利率期限结构的关系研究[D];吉林大学;2007年
8 李想;中国市场利率期限结构研究[D];厦门大学;2008年
9 俞鹏程;广义矩研究及其在利率期限结构中的应用[D];厦门大学;2008年
10 谷成;固定收益产品的利率期限结构模型[D];北京化工大学;2010年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026