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《第四届中国智能计算大会论文集》2010年
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基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合

应益荣  伍志文  
【摘要】:研究利率期限结构的理论与计算一直是金融学的一个重要课题。已有的文献假设利率函数具有某种函数形式,然后选取国债的一个截面数据来估计函数的参数。本文籍助Hermite多项式关于插值类的距离平方的积分最小化的优点,为精确拟合利率曲线提供了一个新的方法。
【作者单位】:上海大学国际工商管理学院金融学系
【分类号】:F224;F820

【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 邢元杰;基于我国国债的无套利利率曲线模型研究[D];山东大学;2017年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 白小莹;杨丰梅;周荣喜;;基于线性规划和多项式样条函数的利率期限结构模型[J];运筹与管理;2009年02期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 周荣喜;王晓光;余湄;;基于组合预测的静态利率期限结构优化模型[J];运筹与管理;2014年06期
2 曾诗鸿;夏亮;;基于贝塞尔曲线的中、美、日利率期限结构静态研究[J];金融理论与实践;2010年06期
【同被引文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 马安庆;三次样条函数法的改进研究[D];上海师范大学;2016年
2 薛锐;上海银行间同业拆借利率(Shibor)作为基准利率有效性的研究[D];北京林业大学;2016年
3 朱文婷;Nelson-Siegel模型在我国国债利率期限结构中的应用[D];复旦大学;2013年
4 胡曾犀;债券收益率曲线构造方法研究[D];华东师范大学;2012年
5 满志福;基于光顺B样条的利率期限结构拟合[D];吉林大学;2011年
6 高杰;基于Nelson-Siegel模型的中国利率期限结构研究[D];西北大学;2010年
7 李昊哲;基于指数样条函数的我国国债利率期限结构曲线的构造[D];吉林大学;2010年
8 张志刚;我国国债收益率曲线的估计与应用研究[D];湖南大学;2008年
9 陶希晋;利率期限结构与我国国债定价研究[D];安徽大学;2007年
10 徐应物;B-样条法构造国债利率期限结构理论及其实证分析[D];合肥工业大学;2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 闵晓平;田澎;;基于B样条函数的上交所利率期限结构估计[J];管理工程学报;2006年04期
2 宋逢明;石峰;;基于Hull-White模型的债券市场利率期限结构研究[J];运筹与管理;2006年03期
3 周荣喜,邱菀华;BDT模型的扩展及应用研究[J];数量经济技术经济研究;2005年02期
4 周荣喜,邱菀华;基于多项式样条函数的利率期限结构模型实证比较[J];系统工程;2004年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 朱洪玉;Hermite多项式的两种微分表示之恒等性的证明[J];内江师范学院学报;2003年04期
2 高伟;;关于Hermite矩阵的迹的一个不等式[J];南通纺织职业技术学院学报;2006年02期
3 李耀堂,刘庆兵;非Hermite正定矩阵与正稳定矩阵[J];云南大学学报(自然科学版);2002年03期
4 王帮美;胡先权;;简谐振子波函数的代数解及Hermite多项式的递推[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2009年03期
5 徐艳艳;任静静;陈广贵;罗冰玉;;带二阶Hermite插值条件的最小二乘估计[J];西华大学学报(自然科学版);2014年01期
6 马斌良;赵俊峰;陆军;张海涛;史恩秀;;基于Hermite曲线的智能叉车过渡轨迹规划和跟踪[J];起重运输机械;2013年03期
7 石东洋;谢萍丽;于志云;;各向异性网格下的双三次Hermite元的超逼近分析[J];计算数学;2008年04期
8 颜宁生;;带Hermite插值条件的最小二乘估计[J];大学数学;2011年05期
9 徐丽媛;孟道骥;;关于Hermite矩阵的惯性定理[J];常熟理工学院学报;2007年08期
10 陆建芳,戴炳鑫;奇异函数的Hermite插值求积公式[J];浙江工业大学学报;1997年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 应益荣;伍志文;;基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
2 叶庆凯;黄琳;;仿Hermite多项式矩阵谱分解的计算[A];1997年中国控制会议论文集[C];1997年
3 迟静;张彩明;;基于最小曲线长度的几何Hermite曲线[A];中国图学新进展2007——第一届中国图学大会暨第十届华东六省一市工程图学学术年会论文集[C];2007年
4 朱雪田;李耀民;周正;张强;;基于修正Hermite脉冲的波形正交复用超宽带无线通信系统[A];第九届全国青年通信学术会议论文集[C];2004年
5 王东东;林振庭;;基于稳定子域积分的薄梁板Hermite再生核质点无网格法自由振动分析[A];中国力学学会学术大会'2009论文摘要集[C];2009年
6 罗姝雅;韩臻;;一种变参数Hermite细分曲面[A];第十二届全国图象图形学学术会议论文集[C];2005年
7 姜光兴;朱洪波;曹伟;;基于Hermite函数的超宽带脉冲波形设计与性能分析[A];2005年全国超宽带无线通信技术学术会议论文集[C];2005年
8 樊敏;康宝生;赵华;;一类Hermite型矢量插值曲面细分模式[A];中国几何设计与计算新进展2007——第三届中国几何设计与计算大会论文集[C];2007年
9 向家伟;宋宜梅;陈雪峰;;基于三次Hermite样条小波的轴承转子系统分析方法[A];第八届全国转子动力学学术讨论会论文集[C];2008年
10 雷娜;滕苑;任玉雪;;Hermite插值的几何求基降秩算法[A];第六届全国几何设计与计算学术会议论文集[C];2013年
中国博士学位论文全文数据库 前7条
1 张攀;关于非紧Hermite流形上Higgs丛的一些研究[D];中国科学技术大学;2018年
2 胡中永;多元全次数Hermite插值正则性研究[D];大连理工大学;2017年
3 展德会;量子光学中的算符Hermite多项式理论及其应用[D];中国科学技术大学;2017年
4 尹小艳;几类非线性矩阵方程的Hermite正定解及其扰动分析[D];西安电子科技大学;2009年
5 成丽波;一元Hermite插值型可加细函数向量的性质及构造方法[D];吉林大学;2009年
6 段聪颖;求解大型非Hermite特征问题的全局Arnoldi型算法[D];清华大学;2010年
7 张明;代数流形上的Lagrange插值和Hermite插值[D];吉林大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 时彬彬;奇异积分方程的三角Hermite插值小波算法[D];海南师范大学;2012年
2 郭宇华;高阶消失矩的Hermite三次样条小波[D];北京工业大学;2009年
3 程静;广义酉矩阵和广义Hermite矩阵性质的推广[D];西华大学;2010年
4 崔江胜;混合图Hermite同谱类的个数[D];安徽大学;2017年
5 连耀花;关于半正定Hermite矩阵的不等式[D];太原理工大学;2011年
6 历莉;空间曲线几何Hermite插值问题的研究[D];合肥工业大学;2010年
7 张吉林;矩阵奇异值的估计及两个Hermite矩阵之和的特征值[D];太原理工大学;2007年
8 戚婧;两点边值问题的不整齐Hermite型高次元有限体积法[D];吉林大学;2008年
9 行凯歌;层合板弯曲分析的Hermite径向基函数配点法[D];苏州大学;2012年
10 夏灵勇;Hermite插值有限元在静电场中的应用[D];华北电力大学(北京);2011年
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