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《第四届中国智能计算大会论文集》2010年
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利率挂钩型结构性存款的定价研究

童玉媛  徐升应  应益荣  
【摘要】:通过复制分解方法,给出产品的定价公式,并对市场上出现的具体产品的价值进行实例分析,讨论了产品参数的设定对初始价值的影响。结果表明,近期发行的该类理财产品的理论价值均略高于实际价值。在产品的设计中,产品价值与设定的收益率呈同方向变动,而产品期限的增加会使得产品价值先增加后减少,协定利率只有在靠近初始利率时才会对产品价值产生较为明显的影响。
【作者单位】:上海大学国际工商与管理学院 安徽大学数学科学学院
【分类号】:F224;F822.0;F832.22

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【参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 彭莉戈;;本金无风险的外汇结构性存款的期权特征及其定价[J];统计与信息论坛;2006年04期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前2条
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2 彭莉戈;;本金无风险的外汇结构性存款的期权特征及其定价[J];统计与信息论坛;2006年04期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
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中国硕士学位论文全文数据库 前6条
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【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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3 吴丹,谢赤;中国银行间国债利率期限结构的预期理论检验[J];管理学报;2005年05期
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【相似文献】
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8 肖瑜;银行卡业务定价分析[D];西南财经大学;2007年
9 关韶峰;与石油挂钩的结构性存款研究[D];上海交通大学;2007年
10 姚学峰;我国住房抵押贷款证券定价研究[D];浙江大学;2007年
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