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《第四届中国智能计算大会论文集》2010年
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平均累积波动率对风险溢价影响的研究

应益荣  寇博  
【摘要】:波动性的研究有助于更好地解释金融产品的风险溢价,本文在Caio研究的基础上,定义了波动率关于衰减速率k的剩余贴现的平均积累;并分析了平均累积波动率的变化范围。为进一步深入探讨波动率的变化和由此而引起的风险溢价做了理论分析方面准备。
【作者单位】:上海大学国际工商管理学院金融学系
【分类号】:F224;F830

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